金鹰策略配置混合型证券投资基金.docx
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
金鹰策略配置混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金治理人:
金鹰基金治理
基金托管人:
中信银行股分
报告送出日期:
二〇一七年三月二十九日
§1重要提示
重要提示
基金治理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
今年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股分依照本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分派情形、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金治理人许诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么治理和运用基金资产,但不保证基金必然盈利。
基金的过往业绩并非代表其以后表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金的招募说明书及其更新。
今年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
基金大体情形
基金简称
金鹰策略配置混合
基金主代码
210008
交易代码
210008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月1日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
82,289,份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在对基本面进行深入分析的基础上,制定适当的投资策略,以策略指导投资运作,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价,力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。
投资策略
防御”与“进取”的权衡与取舍是本基金进行大类资产配置、行业配置过程中的重要决策依据。
通过对宏观经济所处投资时钟象限的判断、对股票市场与资金市场之间套利空间的测度,综合考察国内外宏观经济、财政政策与货币政策新动向、资本市场运行状况,对“防御”与“进取”目标适时、适度地有所侧重,将是本基金在投资策略上的现实选择。
本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%。
业绩比较基准
沪深300指数增长率×75%+中证全债指数增长率×25%
风险收益特征
本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期收益与风险较高的品种。
一般情形下,其风险和预期收益均高于货币型基金和债券型基金。
基金治理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
苏文锋
方韡
联系电话
0
客户服务电话
88,
95558
传真
0
信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
§3要紧财务指标、基金净值表现及利润分派情形
要紧会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-66,035,
58,494,
28,759,
本期利润
-72,931,
57,605,
29,340,
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
%
%
%
期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
88,452,
333,422,
118,486,
期末基金份额净值
注:
一、本基金于2020年9月1日成立;
二、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公平价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公平价值变更收益;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
4、期末可供分派利润,指期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部份的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
基金净值表现
基金份额净值增加率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
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过去六个月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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自基金合同生效起至今
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注:
本基金的原业绩比较基准为:
沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%;2021年9月28日变更为:
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。
并对基金合一样法律文件进行了相应修改,该事项已与托管人协商一致并报监管部门备案,变更业绩比较基准公告已于2021年9月23日在指定媒体披露。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比较基准收益率变更的比较
金鹰策略配置混合型证券投资基金
份额累计净值增加率与业绩比较基准收益率的历史走势对照图
(2020年9月1日至2016年12月31日)
注:
一、本基金合同于2020年9月1日正式生效;二、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
本基金投资范围:
股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金资产净值的5%~40%;3、本基金业绩比较基准为:
沪深300指数增加率×75%+中证全债指数增加率×25%。
过去五年基金每一年净值增加率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰策略配置混合型证券投资基金
过去五年基金净值增加率与业绩比较基准收益率的对照图
过去三年基金的利润分派情形
单位:
人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2015年
2,710,949,
7,532,
2,718,482,
-
合计
2,710,949,
7,532,
2,718,482,
-
注:
本基金过去三年仅2021年度进行了利润分派。
§4治理人报告
基金治理人及基金领导情形
基金治理人及其治理基金的体会
金鹰基金治理经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,总部设在广州,目前注册资本亿元人民币。
2020年12月公司取得特定客户资产治理打算业务资格,2021年7月子公司-深圳前海金鹰资产治理成立。
“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观,在新经营团队的率领下,通过全部员工的发奋尽力,公司近两年各方面都发生了踊跃的蜕变,追求以更高的标准为投资者提供贴心专业的财富治理效劳,博得市场认可。
截至2016年12月末,公司下设权益投资部等17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、成都分公司和一个子公司—深圳前海金鹰资产治理。
截至2016年12月末,公司旗下治理公募基金30只和特定客户资产治理打算101个、子公司专项资产治理打算195个,资产治理总规模约1800亿元。
基金领导(或基金领导小组)及基金领导助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
方超
基金经理
2014-09-30
-
8
方超先生,中山大学工商管理硕士。
曾任职于朗讯科技有限公司、北方电讯科技有限公司。
2009年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后任TMT研究员、非周期组组长、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理、专户投资部投资经理,现任金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰科技创新型股票基金基金经理。
注:
一、任职日期和离任日期指公司公告聘用或解聘日期;
二、证券从业的含义遵从行业协会公布的《证券业从业人员资格治理方法》的相关规定。
治理人对报告期内本基金运作遵规守信情形的说明
本报告期内,本基金治理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准那么,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着老实信誉、勤勉尽责的原那么治理和运用基金资产,在严格操纵风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作合法合规,无显现重大违法违规或违背基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。
治理人对报告期内公平交易情形的专项说明
公平交易制度和操纵方式
为了保证本基金治理人治理的不同投资组合取得公平对待,本基金治理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金治理公司内部操纵指导意见》、《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》,和公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金治理公平交易治理规定》并严格执行,从组织架构、职位设置和业务流程、系统和制度建设、内控方法和信息披露等多方面,确保在投资治理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,爱惜投资者合法权益。
本基金治理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前操纵。
同时,本基金治理人引入公平交易分析系统,按期或不按期对公司旗下投资组合在一按期间内生意相同证券的情形进行监控和分析。
公平交易制度的执行情形
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资治理制度和流程独立决策,并在取得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机遇。
公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细那么、严格的流程操纵、持续的技术改良,确保公平交易原那么的实现。
同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内,公司对持续四个季度期间内、不同时刻窗下(日内、3日内、5日内)公司治理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发觉违背公平交易制度的异样行为。
异样交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公布竞价交易中,未显现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
本报告期内,未发觉本基金有可能致使不公平交易和利益输送的异样交易。
治理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,市场年初熔断,大幅下跌。
后续市场维持震荡,难有持续性投资机遇,只有新能源汽车,稀土,农业等有时期性机遇。
下半年在保险资金的增量资金的涌入情形下,分红率高的高股息率的蓝筹股有一波上涨,上证指数达到全年高点,然后又回落。
本基金在稀土,新能源汽车的板块行情中有所收成,可是在行情下跌中,持有的一些估值较高的股票跌幅较大,损失较多,全年业绩表现一样。
报告期内基金的业绩表现
截止2016年12月31日,基金份额净值为元,本报告期份额净值增加率为%,同期业绩比较基准增加率为%。
治理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年下半年以来,各项经济数据明显好转,通过量年的调
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- 关 键 词:
- 策略 配置 混合 证券 投资 基金