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1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F
案例分析:
太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家,其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元,按照原来市场汇率USDI=RMB6.56,公司对外报价每箱为838.41美元。
但是由于外汇市场供求变动,美元开始贬值,美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46,此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价,其最终的人民币收入势必减少。
因此,公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价,以保证最终收入。
问:
太顺公司要把美元价格提高到多少,才能保证其人民币收入不受损失?
若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变,则在最终结汇时,公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失?
解答:
⑴为保证人民币收入不受损失,美元价格需提高至:
5500/6.46≈851.39(USD)
⑵如维持美元价格不变,公司需承担人民币损失为:
5500-838.41*6.46=5500-5425.12≈83.87(CNY)
第二章外汇交易原理
二、填空
1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高
7、多头8、空头9、售汇10、低9的原则,无论通过电话或电传,交易一经达成就不得反悔。
三、单项选择
1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C10、D
四、多项选择
1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC
五、判断题
1、T2、F3、T4、F5、T
案例分析与计算
1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价,就每一个汇率的报价而言,若询价者要购买美元,哪
报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙
2.市场USD/JPY=101.45/50,现:
A行持美元多头,或市场超买,该行预卖出美元头寸,应如何报价?
并说明理由。
应比市场价格低。
例如:
101.40/45。
理由:
买入价比市场价格低,可减少买入量,卖出价比市场价格低,可增加卖出量,从而减少美元头寸的持有量。
3.某日现汇市场美元对日元汇率为USD/JPY:
101.55/60。
如果A银行持美元多头,或市场已超买,预期美元转跌,
该银行须卖出部分或全部美元。
银行持有美元多头该银行交易员报出的价格是多少?
并说明原因。
101.50/55。
原因:
请问:
(1)你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元?
汇率为多少?
(2)你将从哪家银行卖出美元买入日元?
汇率又为多少?
(1)从C银行,汇率为1.4956
。
(2)从ABE银行中的任意一家,汇率为141.75。
(1)你将从哪家银行卖出澳元买入美元?
(2)你将从哪家银行卖出美元买入港币?
(1)从D银行,汇率为0.7119。
(2)从D银行,汇率为7.8072。
6.现在市场相对平静,你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。
你从纽约获得以下消息:
“美联储将对美元进行干预,使之更加坚挺。
买入美元的数额估计将会很大。
”
市场上其他交易商美元/日元报价如下:
A.127.91/01B.127.92/02
C.127.93/03D.127.89/99。
这时你接到了一个询价,请问你将如何回复询价?
请具体分析。
解答:
买入价应比市场上最高报价高一些,卖出价应比市场最高价高一些,例如127.93/128.03。
因为现在美元头寸是空头,需要买入平仓,而市场上的预测是美元价格将要上涨,因此需要买入价和卖出价都要高于市场价格,才能尽快买入美元,且不卖出美元。
7.市场消息显示:
英国上月贸易赤字为23亿英镑,而不是市场预测的5亿英镑。
你现在的头寸是多空持平,但你接到一个即期英镑/美元询价。
市场上其他交易商英镑/美元报价为:
A.1.9505/15B.1.8507/17C.1.8500/10C1.8502/12E.1.8503/13F.1.9506/16。
请问你将如何回复询价?
买入价应比市场上最低报价低一些,卖出价应比市场最低价低一些,例如
1.9499/1.9509。
因为尽管现有头寸持平,但市场上的预测是英镑价格将要下跌,做英镑空头将会有收益,因此需要买入价和卖出价都要低于市场价格,才能尽快卖出英镑,且不买入英镑。
第三章即期外汇交易
1、现汇现期两个营业日2、电汇汇率3、外币买入价4、外币卖出价5、央行与外汇银行、外汇银行之间、外汇银行与客户
二、单项选择
1、A2、C3、B4、A5、A
三、多项选择
1、BC2、ABD3、ABD4、ABD5、ABCD
四、判断
1、F2、F3、F4、F5、F
案例分析
1.一天某银行当天公布的外汇牌价是USD1=CAD1.7990/1.8010,USD1=CHF1.4990/1.5010,客户现欲以瑞士法郎向银行购买加拿大元,问银行应给客户什么价格?
CAD与CHF的套算汇率为
CAD/CHF=1.4990*1.8010//1.5010*1.7990
=0.8323/0.8344
则银行应给客户0.8344瑞士法郎/加拿大元。
2.香港外汇市场美元对港币的电汇汇率是USD1=HKD7.7060/7.7460,港币的年利率为8%,香港到美国的邮程为10天,求美元对港币的信汇汇率。
美元对港币的信汇汇率为:
7.7060*(1-8%*(10-2)/360)=7.6923
7.7460*(1-8%*(10-2)/360)=7.7322
所以,USD/HKD为7.6923/7.7322。
3.我国某公司从瑞士进口一种小仪表,瑞士公司有两种报价,一种是100瑞士法郎,另一种是66美元,已知当天的汇率为CHF1=CNY2.9784/2.9993,USD1=CNY4.7103/4.7339,问我国该公司应接受哪种货币报价?
将外币报价改本币报价用外币卖出价则:
瑞郎改人民币为:
100*2.9933=299.33(CNY)
美元改人民币为:
66*4.7339=312.44(CNY)
应择本币报价低者,故应接受瑞士法郎的报价。
4.某年8月15日我某公司按当时汇率USD1=EUR0.7056向德国某商人报出销售核桃仁的美元和欧元价,任其选择,该商人决定按美元计价成交,与我某公司签订了数量1000公吨合同,价值750万美元。
但到了同年11月20日,美元与欧元的汇率却变为USD1=EUR0.7048,于是该商人提出该按8月15日所报欧元价计算,并以增加3%的货价作为交换条件。
你认为能否同意该商人要求?
为什么?
能。
按美元计价,折合欧元为:
750*0.7056=529.2(万马克)
按欧元计价,增加3%价款后折合美元为:
529.2*(1+3%)=545.076(万欧元)
545.076万马克/0.7048=773.377(万美元)
773.377万-750万=23.377(万美元)
比原售价多收入23.377万美元,故同意。
第四章远期外汇交易
一、翻译下列专业词语
1、升水2、贴水3、远期外汇交易4、卖空5、买空
1、固定交割期择期2、畸零期远期交易3、时间期权弹性交割日4、银行营业日5、直接报价法点数报价法
1、A2、C3、A4、B5、D6、A7、B8、C
1、ABCD2、AB3、ABCD4、BC5、AC6、BC7、ABCD8、ABC
9、AD10、ACE
1、F2、T3、T4、T5、F6、T7、T8、T9、T10、F
一、案例分析与计算
1.201X年1月15日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为:
GBP1=USD1.6158/1.6161,假设六个月后美元发生升水,升水幅度为177/172点,威廉公司卖出六月期美元3000元,问折算成英镑是多少?
解:
GBP/USD远期汇率为
1.6158-0.0177=1.5981
1.6161-0.0172=1.5989
威廉公司卖出六月期美元3000元,折算成(买入)英镑为:
3000/1.5989=1876.29(英镑)
2.201X年7月中旬外汇市场行情为:
即期汇率GBP/USD=1.6770/80,2个月掉期率105/100;
一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。
假若美国出口商预测2个月英镑会贬值,即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.6600/10,如不考虑交易费用,美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少?
(1)即期汇率GBP/USD=1.6770/80,
2个月掉期汇率105/100,
所以,2个月掉期汇率为GBP/USD=1.6665/1.6780
另外,2个月后即期汇率GBP/USD=1.6600/1.6610
(2)进行远期交易时,英镑折算为美元:
10*1.6665=16.665(万美元)
(3)不进行远期保值时,英镑折算为美元:
10*1.6600=16.6(万美元)
所以,不采取保值措施的损失为:
16.665-16.6=0.065(万美元)
4.下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率。
(1)美元/新加坡元:
1.4150,3个月美元利率为3.25%,3个月新加坡元利率为6.875%,试计算六个月美元/新加坡元之汇率。
(2)美元/日元:
108.20,6个月美元利率为3.5%,6个月日元利率为3.5%,试计算六个月美元/日元之汇率。
(1)六个月美元/新加坡元之汇率为
1.4150+1.4150*(6.875%-3.25%)*3/12=1.4278
(2)六个月美元/日元之汇率为
108.23+108.23*(3.75%-3.5%)*6/12=108.3353
5.假设英镑/美元即期汇率1.8340/50,2月期掉期率96/91,3月期掉期率121/117,报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少?
2个月远期(1.8340-0.0096)/(1.8350-0.0091)=1.8244/1.8259
3个月远期(1.8340-0.0121)/(1.8350-0.0117)=1.8219/1.8233
故2~3个月择期汇率为1.8219/1.8259
7.假设一家瑞士公司在6个月后将收到货款100万美元,目前市场条件是:
即期汇率USD/CHF=1.6000,美元利率为3.5%,瑞郎利率为8.5%,问该公司进行6个月远期外汇交易收到货款后换得多少瑞郎?
美元兑马克的六个月远期汇率为:
1.6000+1.6000*
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