投资策略运筹学陈政.doc
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信息与管理科学学院
管理科学09-1班
管理运筹学
姓名:
陈政辉
学号:
0910105012
案例来源:
《数据、模型与决策》,AndersonD.R.等蓍,侯文华等译,机械工业出版社,2006
案例.投资策略
设三种投资基金的数量分配分别为x1,x2,x3,其单位为1000000(百万)。
投资方案为一下:
目标函数:
maxz=0.18x1+0.125x2+0.075x3
<1>约束方程为:
X1+x2+x3<=0.8
X1>=0.16
X1<=0.32
X2>=0.16
X2<=0.4
X3>=0.24
0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.05
X1,x2,x3>=0
**********************最优解如下*************************
目标函数最优值为:
.094145
变量最优解相差值
-----------------------
x1.2490
x2.160
x3.3910
约束松弛/剩余变量对偶价格
----------------------------
10.063
2.0710
3.0890
4.240
50-.02
6.1510
70.933
目标函数系数范围:
变量下限当前值上限
-------------------------------
x1.15.18.75
x2无下限.125.145
x3.018.075无上限
常数项数范围:
约束下限当前值上限
-------------------------------
1.664.81.6
2.249.32无上限
3无下限.16.249
4.16.4无上限
5.053.16.293
6无下限.24.391
7.04.05.058
<2>目标函数:
maxz=0.18x1+0.125x2+0.075x3
约束方程为:
X1+x2+x3<=0.8
X1>=0.16
X1<=0.32
X2>=0.16
X2<=0.4
X3>=0.24
0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.055
X1,x2,x3>=0
**********************最优解如下*************************
目标函数最优值为:
.098765
变量最优解相差值
-----------------------
x1.2930
x2.160
x3.3470
约束松弛/剩余变量对偶价格
----------------------------
10.063
2.0270
3.1330
4.240
50-.02
6.1070
70.933
目标函数系数范围:
变量下限当前值上限
-------------------------------
x1.15.18.75
x2无下限.125.145
x3.018.075无上限
常数项数范围:
约束下限当前值上限
-------------------------------
1.704.82
2.293.32无上限
3无下限.16.293
4.16.4无上限
5.12.16.36
6无下限.24.347
7.04.055.058
<3>目标函数:
maxz=0.14x1+0.125x2+0.075x3
约束方程为:
X1+x2+x3<=0.8
X1>=0.16
X1<=0.32
X2>=0.16
X2<=0.4
X3>=0.24
0.125x1+0.0875x2+0.0125x3=0.055
X1,x2,x3>=0
**********************最优解如下*************************
目标函数最优值为:
.08505
变量最优解相差值
-----------------------
x1.160
x2.2930
x3.3470
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- 关 键 词:
- 投资 策略 运筹学