金融计算建模教学软件系统.docx
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金融计算建模教学软件系统.docx
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金融计算建模教学软件系统
金融计算建模教学软件系统一
RESSET/CAD教学辅助软件系统产品方案
RESSET教学辅助软件(RESSET/CAD)是一款集课程内容创建、实验模型管理、在线作业考试、教学信息发布、精品课程建设“位一体”的“一站式”教学管理平台。
针对大专院校专业基础课程教学水平提升、实验内容配套、精品课程申报、日常教学管理的方方面面,RESSET/CAD以其专业标准的教学管理模式、内涵创新的配套实验模型、完整全面的管理功能模块、灵活开放的课程实验设计、安全可靠的权限认证机制、方便友好的人机交互界、生动真实的实验案例内容,面向大专院校提供全新、全面、全方位的解决方案。
一、详细技术需求指标
序号
设备名称
技术指标
RESSET/CAD
1.针对大专院校相关课程(如金融学、金融工程、投
教学辅助软件系
资学、公司理财、风险管理、衍生品定价、金融统
统
计学等)的仿真实验平台,以及教学信息管理系统。
2.系统包含模块:
1)仿真实验:
现值和未来值(基于实际利率的现值和终值计算、基于给定利率的现值和终值计算),单利和复利(单利因子的计算、复利因子的计算、连续复利因子的计算),年金(普通年金终值计算、普通年金现值计算、期初支付年金终值计算、期初支付年金现值),股票与债券的定价(股票价格的计算、债券价格的计算),净现值(项目净现值的计算),净现值分析(敏感性分析计算、盈亏平衡
点计算),其他投资决策方法(项目回收期法的计算;、折现回收期法的计算、平均会计收益率法的计算、内部收益率法的计算、盈利指数法的计算),收益和风险(投资组合收益的计算、投资组合风险的计算),有效投资组合(应用规划求解方法,求出在给定预期收益率下的各资产权重和组合风险水平),有约束条件的投资组合(在给定风险条件和相关约束条件下各资产权重和组合风险水平、在给定预期收益率和相关约束条件下各资产权重和组合风险水平),多种资产的投资组合(在给定风险条件和相关约束条件下各资产权重和组合风险水平、在给定预期收益率和相关约束条件下各资产权重和组合风险水平),方差协方差矩阵(多只股票协方差矩阵的计算),Beta系数(使用回归函数来计算个股任意时段的Beta系数),方差协方差矩阵(多只股票协方差矩阵的计算),传统业绩评价方法(夏普指标的计算、特雷纳指标的计算、詹森指标的计算、Appraisal比率指标的计算),短期偿债能力比率(营运资本的计算、流动比率的计算、速动比率的计算、现金比率的计算),长期债务比率(资产负债率的计算、产权比率的计算、权益乘数的计算、利息保障倍数的计算、现金流量利
息保障倍数的计算、现金流量债务比的计算),资产管理比率(应收账款周转率的计算、应收账款周转天数的计算、存货周转率的计算、存货周转周转天数的计算、流动资产周转率的计算、流动资产周转天数的计算、总资产周转率的计算、总资产周转天数的计算),盈利能力比率(销售净利率的计算、销售毛利率的计算、资产净利率的计算、净值报酬率的计算),财务风险模型(经营杠杆的计算、财务杠杆的计算、总杠杆的计算),现金流和到期收益率(未来现金流的计算、到期收益率的计算),期限结构(即期利率的计算、远期利率的计算、零息票债券价格的计算),久期与凸性(麦考利久期、修正久期、凸性),Vasicek模型(Vasicek模型基本参数、零息票债券的价格和收益率、零息票债券的收益率和无限期收益率的波动率、零息票债券的欧式期权定价的基本信息、Vasicek模型的基本变量、计算期权价格),CIR模型(CIR模型基本参数、零息票债券的价格和收益率、零息票债券的收益率和无限期收益率的波动率、零息票债券的欧式期权定价的基本信息、CIR模型的基本变量、计算期权价格),对数正态分布的短期利率(二叉树模型基本信息、拟合两阶段短期利率、计算零息票债
券价格(两阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(两阶段)、拟合三阶段短期利率、计算零息票债券价格(三阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(三阶段)、拟合四阶段短期利率、计算零息票债券价格(四阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(四阶段)),正态分布的短期利率(二叉树模型基本信息、拟合两阶段短期利率、计算零息票债券价格(两阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(两阶段)、拟合三阶段短期利率、计算零息票债券价格(三阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(三阶段)、拟合四阶段短期利率、计算零息票债券价格(四阶段)、计算出的价格与实际价格的误差(四阶段)),BDT树方法(零息票债券基本信息、计算得到的收益波动率与实际收益波动率之间的差值、计算Kvec和Xvec(用上升和下降的概率)、计算短期利率树(用KvecandXvec)、计算零息票债券价格树(用短期利率树)),零息票债券和BDT树方法为期权定价JR二叉树(零息票债券基本信息、用P,ZvecandSigvec计算Pu、用KvecandXvec计算短期利率树、用短期利率树计算债券价格、计算零息票债券欧式期权的价格、计算零息票债券美式期权的价格),欧式期权
定价JR树法(股票价格树来确定股票的终值,计算期权的价值,对期权的期望收益折现得到现值),欧式期权定价CRR树法(CRR二叉树参数、CRR树模拟的股价运动过程、期权预期收益、美式期权价值倒推过程、期权价格),欧式期权定价LR树法(LR二叉树参数、LR树模拟的股价运动过程、期权到期收益、期权终值收益概率、期权价格),美式期权定价CRR树法(CRR二叉树参数、CRR树模拟的股价运动过程、期权预期收益、美式期权价值倒推过程、期权价格),布莱克-斯科尔斯公式
(BS公式参数的计算、期权价格的计算),外汇期权定价(加曼一科尔哈根公式参数、外汇期权价格),期权希腊参数(风险参数Delta、Gamma、Rho、Theta、Vega等指标的计算),数值积分(利用数值积分方法计算期权价格),蒙特卡罗模拟(蒙特卡罗方法参数、期权价格、蒙特卡罗模拟表),对偶变量蒙特卡罗模拟(对偶变量蒙特卡罗方法参数、期权价格、对偶变量模拟表),存货经济批量模型(经济批量基本模型的计算、实行数量折扣的经济批量模型的计算、允许缺货时的经济批量模型的计算、订货提前期的计算、存货陆续供应和使用时经济批量的计算、保险储备的相关计算),现金
管理(成本分析模式下,现金持有总成本的计算、存货模式下,最佳现金持有量的计算、随机模式下,现金最优返回线的计算、现金周转期模式下,最佳现金持有量的计算),应收账款管理(信用政策决策的相关计算、收账政策评价的相关计算),增长率与资金需求(可持续增长率的计算、新增资金的计算、新增留存收益的计算、新增负债的计算),资金需要量预测(回归直线法的计算、高低点法的计算、销售百分比法的计算),租赁(承租人净现值的计算、出租人净现值的计算),不确定性投资决策(期望值决策法、决策树法、敏感性分析),现金流量核算(税前利润的计算、营业现金流量的计算、现金流量的计算),投资决策评价(非折现评价方法下,会计收益率的计算、非折现评价方法下,静态投资回收期的计算、折现评价方法的计算),财务杠杆(经营杠杆的计算、财务杠杆的计算、总杠杆的计算),资本成本(债券资本成本的计算、留存收益成本的计算:
资本资产定价模型、股利增长模型、风险溢价法、普通股资本成本的计算、加权平均资本成本的计算),资本结构(增发股票每股收益的计算、筹借长期债务每股收益的计算、权益资本成本的计算、加权平均资本化成本的
计算、最小加权平均资本成本的计算),存货储存期控制(保本储存天数、保利储存天数、盈利或亏损),固定资产更新决策(年现金流量、现值、平均年成本),本量利分析(盈亏临界点、利润、敏感系数),变动成本法(产品总成本、单位成本、期末存货成本、销售成本),短期经营决策(单位资源贡献边际分析法、贡献边际总额分析法、差别损益分析法、相关损益分析法、成本无差别点法),成本的归集与分配(间接费用分配率、产品约当产量、联产品成本),成本计算方法(品种法、分批法、分步法、完工半成品成本、完工产成品成本),标准成本差异分析(价差、量差、耗费差异、闲置能量差异、效率差异),标准成本的制定(用量标准、价格标准、成本标准、标准成本),经济增加值,沃尔评分法(行业标准值、相对比率指标、财务指标综合评分),相对估值法(可比企业平均市盈率、股票价值),折现现金流估值法(自由现金流量、加权平均资本成本法、调整现值法(APV)、股权自由现金流量法(FTE)),预算(营业预算、现金流量预算),责任会计(部门边际贡献、部门税前利润、投资贡献率、剩余收益),生产作业分析(非增值成本、增值成本、实际预算作业成本),
作业成本计算及产品盈利分析(作业成本分配率、
产品作业成本、差异调整额、单位成本、单位毛利),资产负债表,利润表,现金流量表。
2)教学信息管理:
院系与班级信息管理,教师与学生信息管理,课程管理,实验模型管理,作业与考试管理系统,成绩统计与查询系统,在线提冋与答疑,
3.系统基于Java与EXCEL平台完成信息管理功能与相关课程的实验教学。
4.以真实金融数据库为数据平台,通过BS模式实现实验平台,体现精品课所要求的开放和共享思想
5.系统所显示的模型结果随着数据的改变而动态改
变
6.使用真实的市场数据平台,使学生结合实际对模型在中国的适用性做出判断。
7.以统一格式给出模型或原理的输入变量、中间变量和输出结果,清晰的模型输入流,中间变量的计算结果和输出变量。
通过改变输入,中间变量的计算结果和输出变量也会随即改变。
蔽复杂的数学原理和计算。
8.依托调用的系统数据平台须为RESSET金融研究数据库。
9.配合数据平台支持下载的数据格式:
Txt,Excel,SAS,
SPSS,MATLAB,R,逗号分隔文本CSV,Tab键分隔文本TXT,HTML表格,XML等。
10.支持单机与网络模式。
11.界面简单、操作方便。
12.应提供完整的模拟案例实例。
13.提供教师实验课件,FLASH演示动画等,视频使用指南。
14.运行环境:
系统软件能在
Windows98/2000/XP/2003,Microsoft
Office97以上环境下运行。
、产品功能
1.课程内容创建
RESSET/CAD为用户提供了用于创建课程、管理课程和检索课程的专门功能模块与接
口,支持将各院系专业的课程内容实现网络信息化管理和共享。
课程内容的创新和提炼是提
高教学质量的核心,一门课程所包含的内容除了教学方案、课程讲义、课程作业以及课程考
试之外,还可通过信息化手段引入课程视频、课程案例、课程实验、课程论坛等全新内容。
而教学方案、课程讲义、课程作业以及课程考试本身也可以通过信息化方式进行发布、管理、
共享和应用。
在RESSET/CAD上,课程内容是一个极其丰富的定义,创建一门课程即会涉及对课程内容的全方位定制。
特别是在课程配套实验的支撑上,RESSET/CAD在原有版本
的基础上,优化和开发了70余个高质量、专业化的实验模型(RESSET/CAD课程与实验模型列表详见附件)。
大专院校通过将RESSET/CAD的实验模型进行调配与组合,可以进一步提高原有课程内容新颖性、科学性和操作性。
RESSET/CAD作为一个灵活开放的课程实验设计平台,不仅可以满足大专院校的课程
创新需要帮助其定制开发实验模型,同时也接受用户创建自己所需的新课程或新实验模型,融入课程体系。
下图所示为教师可以创建自己的教学课程:
路添加课程管理
遽程名藕
3
(不超过5DD孚符)
确认取消
图1添加新的课程
2.实验模型管理
RESSET/CAD以EXCEL为操作环境,基于财经金融数据平台RESSET/DB,采用
VBA语言开发了70余个配套实验模型,满足3个以上专业方向、7门以上课程内容创新的
O
下图为RESSET/CAD中的一个实验模型的介绍:
BS股票期权模型
模型SS述布菜克-斯科尔斯模型〔弧*氐巾血Mo如八简称日S模型,是一种为期权
或权证等金融衍工具定析的嫩常模型,由美国疑济学®FisherBlacksMyronScholes#^提出,并由RobertMerton^善*
冥螫内容仁合淞式参數的计軍M,廟杈桥格的卅當。
下载jfc数2次下载模璧至才地
模型类型黑统默认
创建者RESSET
相关盗料1.B碾票期权樓型ppt
图2BS股票期权模型
F图为进行实验的操作界面:
B
c
DE
F
G
H
III
味莱克
-斯科尔斯公式丨
=一
1
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[
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闽明
I
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i
2.異邑宇休标识数据为用户槪入数据,蓝邑字作知卄算所得數韬
„.....:
-„......
1
E
I
i
[\
[表1期权基本信息
r…一
i
股票班价]期权执行价格I无凤险连续焙剰]有效期
-IIIIMHiai^iilIlbSHIIIIMlllll^l4|IIM>lllllMllllWIiaiHIIIIHHIIIIFHIlilHIIIll¥IIIIIH-«lIIIHHIIIIHHIIIIHillll--4lll^a-1IIIIF-Ullll^llIIIMIIIIHHI
100.00i105.00110.00%71-0D
:
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年浪朋率鞭票粵年红刹;
1imIIIHIIIII--llllll-iHIIII*llia»^illllFHIIII4HIIIIHHIIIIHIIIIII'
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4IIIIM4IIII4HII
1
期权类型
IHHIIII»^lllll-Hllllff-llll*
看涨期枫
眩选拇期权委型
r看朗权卜看涨期权
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…“—1…—丄—…i心一“j
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HviiailrrililH^IIIIH-illij*i
4.00
——工.二
寸
图3BS实验主界面
对每个实验模型,在RESSET/CAD中可以为其配套相应的资料以辅助学习,如PPT讲
义,视频资料等,下图为RESSET/CAD中的BS实验模型的PPT讲义(第一页):
说思:
效据
布莱克一斯科尔斯(BS)模型RESSET
•布莱克一斯科尔斯(跖〉公式由卜和Myreit左shales创立并于1973年公之于世。
该模型有以下重要假设’
•金融资产收益率服从对数E态分布:
•在期权仃效期内,尢风陰利率和金融诳产收益是恒定的;
•市场无摩擦,即不存在税收和交易成木:
|•i亥期权是欧式期权,即在期权別期前不可执行。
|
图4BS模型PPT讲义
在RESSET/CAD教学软件中,除了自带的模型之外,用户可以根据自身需要方便地添
加新的实验模型,同时用户还可以修改、删除已有的模型,并且能对所有模型进行快速查询。
F图所示为教师可以创建自己的实验模型:
矗添加实验模型管理
福型名称]十
所眞课祥□金融学□虽融工程□投资学□公司理财□上市芸司财务报表分畅複塑描谨
t木甌迦芋符〉
实脸内容
(不超过*10芋符3
ExceI模型|[浏览…***
阳件沸加盼件|
,
确认取消
图5添加新的实验模型
F图所示为模型查询界面:
甜实蜚模型查询
可很毎输入按索信息对複型名称、描述进行檯糊查询。
梗型信息ES
-所有-“创建者查询
创建时间■
模型名称-
创建者-
所原课程
2009-06-01
股票期权欖型
RESSET
布茱克-斯科尔馬模Black-ScholesModel工具定榆的数学椽型#由美国经祈学^FisherMerton完善。
0金融工程卜武投資学》
200S-0B-01
日S债券期权欖型
RESSET
布菜克谢科尔耶棋型〔日I韓圧阮11口1昶Model工具走价的数学僮型•由黄园疑济学^FisherMerton^善-
妊融工團
(1-2)共2条第1页共侦“I网毎页县示竹"行
图6实验模型查询
3.院系信息管理
为了方便大专院校对下属各院系的管理,实现智能化的管理平台,RESSET/CAD特提
供了院系信息管理功能。
大专院校可以根据自身的情况设置下属院系班级信息以及教师学生
信息。
下图所示为RESSET/CAD中的学院班级管理界面:
静班级信烏管理
加1学院-
班级名你
描述
□
经管学踪
金融丟吋级匠班
全班共有越.
修改
□
金融累吋缴川班
全班共有巧B人.
修改
□
金融栗旣级贬班
全班茯有43A.
修敢
□
经管学院
金融系咲级E班
全班共有43儿
修改
□全选□应选
添加删除
图7学院班级管理
用户可以根据需要创建新的院系班级,也可以修改或删除已有的院系班级,如下图所示:
鮒添加学院信息
学院全称(4)
〔不超过25D宇捋)
确认取消
图8添加学院信息
矗添加班级信息
胡认取消
图9添加班级信息
对于教师信息的管理,RESSET/CAD可以方便地添加新老师信息、修改老师信息、删
除老师信息等操作,可以对老师信息进行方便快捷地查询。
另外,用户还可以通过上传文件
的方式批量导入老师信息。
F图所示为老师信息管理界面:
町根据輪M户信息对用戶姓名、登录名、emailed进行種物查询°
登录名-
姓名-]
飙酿・学疏=
性别
电话
Email-
□
wangwii
王五
经管学院
男
15G2156
wangwu@(tsingh
活动
□
lisi
率四
普通
经管学院
1301873
lisi@tsinjhua.ed
活动
□
zhangsan
张兰
音通
经昔学院
男
1521012
zhangsan@lsing
括动
□全逸□反选
用尸信思]所雇学院所有一
查询导入老师
(1-7>K7^第侦卿页|H毎贞显示|佔
图10老师信息管理
F图所示为添加新的老师信息:
金添加老痒帐户信蔗
可很据撷入用尸信息对用戶姓名、
豊录名、emails別进咅複議査谴J°
1基本信息
姓名
tm
所犀学院经管学院
V性^男V
移动竜话I
*■**电***■
常用邮箱
4Z
2.权限信焙
(sdtn■字騎)
输入登录密码
孚咼)再次输入密码
用只性质老屎□拥有昔耀员身粉
轉尸状臺活动V
确认取消
图11添加老师信息
F图所示通过Excel批量导入教师信息的界面:
图12批量上传老师信息
对于学生信息管理的操作方式与老师相同,RESSET/CAD可以方便地添加新学生信息、
修改学生信息、删除学生信息等操作,可以对学生信息进行方便快捷地查询。
另外,用户还可以通过导入文件的方式批量导入学生信息。
下图为学生信息管理界面:
船学生修户管理
-所有一-7
疋根据输入用户信息对用户姓名、学生音、登录名、emails别进行模糊查询.
登录名-
学院-
班级-
学生号-
性别
状态—
□
0&24332
轻背学院
金融系M级口2班
0624333
男
wangjian^
□
0S2433J
陈斌
金SSK06O(01班
0624332
衣
chentin®
修改
□
0624331
綏苣学疏
金融茶甌碱M就
0624331
男
liuiaa@16
隆改
用户悟息
所属学瞬…所有一v
所属班级
>询导入学生
□至选□反谜
(V15)S16^第侦共顶下一页hI冏髯页是示叵M行
添加删除
图13学生信息管理
4.在线作业考试
也是评估课程质量和教学水平
作业与考试是检验学生对课程知识掌握情况的关键指标,的重要依据。
随着教学信息化的推进,无纸化的在线作业与在线考试已成为一种趋势。
RESSET/CAD在教学管理平台中专为课程赋予了在线作业考试的功能。
充分调研市场主流
考试系统在大专院校的使用情况,采取更为实用和灵活的在线作业考试模式,降低无谓的管
理维护的成本和风险。
下图为RESSET/CAD的作业考试管理界面:
题目名稱-题目柴型创建时间已布置班级
□金融數据库第I2010-01-22布査庭動添加曲解
□全选□反选
图14作业考试管理
教师可以添加新的作业和考试,下图为所示界面:
■r潘加作业(考试管理
題目分为作业、苇试类型・忝加感功后可以进行布這.
确认取消
图15添加新的作业或考试
添加了新的作业或考试后,教师便可以在网上将作业和考试布置给学生,下图为所示界
面:
囲布置作业雋试
布宣作业肉词"选择班级逬行和宣”已布負过的班皱不能再逬疔布置n
题目详細信息
P焚型
题目:
內容
相关附件
布置历史世录
班飯
上靈議止日期
上交人對
未奩人数
确认取消
图16布置作业或考试
学生在收到老师布置的作业或考试之后,可以在线完成作业或考试,并应在上交截至日
期之前将作业或考试上传给系统,下图为学生上交作业或考试的界面:
图17上交作业或考试
RESSET/CAD提供能够方便地对作业或考试上交情况和批改情况进行统计和管理,并
且还可以对已布置的作业和考试进行快速搜索,如下图所示:
『批改作业/考试
题目信息“所有―7
童询
题目名称
题目类型=
班皱=
±3EA数
耒交人数
般票期权欖型
作业
金融茶恥镇E班
25
17
批改
多种资产餡按枣舎
作业
金融丢M级M班
56
0
批規
脸票和喷券定价
作业
金融系"级川班
0
55
批故
]金融工程
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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