旗峰1号策略精选集合资产管理计划.docx

旗峰1号策略精选集合资产管理计划.docx

《旗峰1号策略精选集合资产管理计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旗峰1号策略精选集合资产管理计划.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

旗峰1号策略精选集合资产管理计划

旗峰1号策略精选集合资产管理计划

2015年资产管理报告

重要提示

本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作。

中国证监会对东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具批准文件（文号：

证监许可〔2009〕1113号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

托管人已于2016年2月25日复核了本报告。

管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。

本报告书中的内容由管理人负责解释。

本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。

本报告期起止时间：

2015年1月1日－2015年12月31日

一、集合计划简介

名称：

旗峰1号策略精选集合资产管理计划

类型：

固定收益类产品

管理人：

东莞证券股份有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

成立日：

2009年12月22日

成立规模:

1,044,153,份

存续期：

无固定存续期限

二、主要财务指标

　单位：

人民币元

主要财务指标

2015年1月1日--2015年12月31日

1

集合计划本期利润

46,947,

2

期末集合计划资产净值

1,287,256,

三、集合计划管理人报告

（一）投资主办简介

周祖栋先生

男，管理学硕士，10年证券从业及投资管理经验，历任东莞证券研究所研究员、资产管理部投资经理，银泰证券资产管理部副总经理等职，现为东莞证券深圳分公司副总经理，投资风格稳健，资产管理经验丰富。

自2014年12月24日起任旗峰1号策略精选集合资产管理计划投资经理。

黄浩东先生

男，清华大学经济管理学院管理学学士及工商管理硕士，历任天华阳光控股公司高级财务经理、东莞证券深圳分公司研究员，东莞证券深圳分公司投资经理助理等职，现任东莞证券投资经理，擅长货币政策研究、债券信用研究和投资组合管理。

自2014年12月24日起任旗峰1号策略精选集合资产管理计划投资经理。

（二）投资主办工作报告

1、投资策略回顾

2015年债券市场呈现波动上涨的牛市走势。

利率债及信用债收益率均由大幅度的下调，十年期国债收益率年末跌破%，彰显市场对于债券的热情。

回购利率一直维持在低位，债券市场热情较为高涨。

但此时我们应该多一份冷静，少一分狂热，防范市场出现回调风险。

信用利差总体在牛市带动下缩窄，但利差分化加剧，表现为产能过剩行业利差较弱，周期行业利差扩大及中高评级与低评级债券利差扩大。

城投债依然是信用债市场的最爱，市场现阶段最有信心的就只有城投债这个政府信用背书的品种。

资金面，交易所的回购价格2015年有起有伏，但总体依然在低位徘徊。

银行间市场的回购价格全年基本都比较平稳，各个时间窗口均没有出现大的波动，均维持在一个较低的位置。

旗峰1号2015年年末组合主要配置于高等级企业债、城投债、公司债以及股票质押业务。

2、投资管理展望

经济增速的下行周期中，稳增长仍需低利率条件。

但当前债券市场较为狂热，收益率将要破市场新低，而信用利差极低。

我们将谨慎防范债券市场回调风险，坚持短久期模式。

15年信用债违约风险进一步凸显，未来一年我们将严守信用风险关，坚持把风险控制放在第一位。

我们将精选债券，减少配置长久期低评级债券，减少交易所高等级可质押长期债券，以短久期中等评级非公开城投债为主要投向。

展望2016年，旗峰1号依然以城投债为主要的投向，同时适度增加杠杆提高产品收益率。

四、集合计划财务报告

（一）集合计划会计报告书

1、集合计划资产负债表（2015年12月31日）

单位:

人民币元

项目

2015年12月31日

年初余额

资产:

银行存款

97,641,

1,117,

结算备付金

13,299,

1,923,

存出保证金

105,

130,

交易性金融资产

1,215,037,

76,006,

其中：

股票投资

债券投资

1,215,037,

76,006,

基金投资

权证投资

资产支持证券投资

衍生金融工具

买入返售金融资产

314,162,

应收证券清算款

2,988,

14,007,

应收利息

31,854,

2,427,

应收股利

应收申购款

8,052,

其他资产

资产合计:

1,683,142,

95,613,

负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

281,997,

应付证券清算款

86,084,

应付赎回款

应付管理人报酬

3,174,

34,

应付托管费

620,

14,

应付销售服务费

应付交易费用

265,

22,

应付税费

应付利息

5,

应付利润

20,462,

199,

其他负债

3,275,

5,

负债合计

395,886,

276,

所有者权益：

实收基金

1,287,256,

95,337,

未分配利润

所有者权益合计

1,287,256,

95,337,

负债与持有人权益总计：

1,683,142,

95,613,

2、集合计划利润表（2015年1月1日至2015年12月31日）

单位：

人民币元

项目

上年累计数

本年累计数

一、收入

26,498,

63,149,

1、利息收入

2,233,

62,174,

其中：

存款利息收入

134,

597,

债券利息收入

1,310,

37,924,

资产支持证券利息收入

买入返售证券收入

788,

23,651,

2、投资收益（损失以"-"填列）

40,369,

749,

其中：

股票投资收益

3,780,

债券投资收益

1,862,

727,

基金投资收益

32,020,

-3,

权证投资收益

资产支持证券投资收益

衍生工具收益

股利收益

2,706,

25,

3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）

-16,105,

4、其他收入（损失以"-"填列）

226,

二、费用

4,218,

16,201,

1、管理人报酬

1,695,

10,580,

2、托管费

430,

1,523,

3、销售服务费

4、交易费用

2,035,

1,

5、利息支出

3,947,

其中：

卖出回购金融资产支出

3,947,

6、其他费用

56,

149,

三、利润总额

22,280,

46,947,

（二）集合计划投资组合报告（2015年12月31日）

1、资产组合情况

单位:

人民币元

项目

期末市值

占总资产比例

银行存款、清算备付金、存出保证金合计

111,047,

%

股票投资

%

债券投资

1,215,037,

%

证券投资基金

%

其他资产

357,058,

%

资产总值

1,683,142,

%

注：

其他资产包括：

应收利息、应收股利、买入返售金融资产、应收证券清算款等项目。

2、报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细

序号

证券

名称

证券

代码

数量

（份/股/张）

期末市值

（人民币元）

市值占集合计划资产净值比例

1

11一重债

122114

1,010,000

101,000,

%

2

15昆钢债

477777

1,000,000

100,000,

%

3

15常建债

125824

500,000

50,000,

%

4

14招商债

122374

499,140

49,914,

%

5

15瀚瑞投资PPN004

400,000

40,000,

%

6

15中南建设债

118345

400,000

40,000,

%

7

15泸州停车项目NPB01

1524001

400,000

40,000,

%

8

15淹城01

S79102

350,000

35,000,

%

9

15郑煤SCP003

300,000

30,000,

%

10

15晋能SCP001

300,000

30,000,

%

3、投资组合报告附注

（1）本集合计划本期投资的前十名证券中，无报告期内被监管部门立案调查的证券，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

（2）本集合计划投资的前十名证券中，没有投资于超出计划合同规定备选股票、基金库之外的证券。

（3）集合计划其他资产的构成：

应收利息（人民币元）

31,854,

应收股利

买入返售金融资产

314,162,

证券清算款

2,988,

应收申购款

8,052,

合计（人民币元）

357,058,

（三）集合计划份额变动

期初总份额

本期参与份额

本期退出份额

期末总额

95,337,

2,892,639,

1,700,721,

1,287,256,

单位：

份

五、重要事项提示

（一）本报告期内本集合计划管理人及托管人未发生任何涉及本集合计划管理人、财产、托管业务的诉讼事项。

（二）本报告期内集合计划的投资组合策略、投资决策程序未发生改变。

（三）本报告期内本集合计划的管理人、托管人托管业务机构及其高级管理人员未受到监管部门任何处罚。

六、备查文件目录

（一）本集合计划备查文件目录

1、中国证监会批准旗峰1号策略精选集合资产管理计划推广的文件

　　2、《旗峰1号策略精选集合资产管理计划说明书》

3、《旗峰1号策略精选集合资产管理计划资产管理合同》

　　4、《旗峰1号策略精选集合资产管理计划托管协议》

　　5、管理人业务资格批件、营业执照

（二）存放地点及查阅方式

查阅地址：

广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心24楼

信息披露电话：

9

联系人：

李娜

EMAIL

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人东莞证券股份有限公司深圳分公司。

东莞证券股份有限公司　　

2016年3月23日