金融系计量经济学复习题.docx
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金融系计量经济学复习题
1、
根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料,应用最小二乘法估计模型,估计结果如下,拟合效果见图。
由所给资料完成以下问题:
(1)在n=16,α=的条件下,查D-W表得临界值分别为
=,
=,试判断模型中是否存在自相关;
(2)如果模型存在自相关,求出相关系数
,并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。
2、
家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人财富(X2)设定模型如下:
4、
某公司在为建造一个新的百货店选址的决策过程中,对已有的30个百货
5、
下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果,
6、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系,得到以下数据:
(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型;
(2)估计所建立模型的参数,解释斜率系数的经济意义;
(3)对回归结果进行检验;
(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元,确定2005年财政收入的
预测值和预测区间(α=。
7、
运用美国1988研究与开发(R&D)支出费用(Y)与不同部门产品销售量(X)的数据建立了一个回归模型,并运用Glejser方法和White方法检验异方差,由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。
结果如下:
8、
组合证券理论的资本市场线(CML)表明期望收益Ei与风险σi之间存在线性关系如下:
9、
设消费函数为
(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
10、
克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国
国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料,利用OLSE估计得出了下列回归方程:
11、
对没有截距项的一元回归模型
称之为过原点回归(regrissionthroughtheorigin)。
试证明
(1)如果通过相应的样本回归模型可得到通常的的正规方程组
则可以得到
的两个不同的估计值:
,
。
(2)在基本假设
下,
与
均为无偏估计量。
(3)拟合线
通常不会经过均值点
,但拟合线
则相反。
(4)只有
是
的OLS估计量。
12、
下表为有关经批准的私人住房单位及其决定因素的4个模型的估计量和相关统计值(括号内为p-值)(如果某项为空,则意味着模型中没有此变量)。
数据为美国40个城市的数据。
模型如下:
式中housing——实际颁发的建筑许可证数量,density——每平方英里的人口密度,value——自由房屋的均值(单位:
百美元),income——平均家庭的收入(单位:
千美元),popchang——1980~1992年的人口增长百分比,unemp——失业率,localtax——人均交纳的地方税,statetax——人均缴纳的州税
变量
模型A
模型B
模型C
模型D
C
813
-392
-1279
-973
Density
Value
Income
Popchang
Unemp
Localtax
Statetax
RSS
+7
+7
+7
+7
R2
+6
+6
+6
+6
AIC
+6
+6
+6
+6
(1)检验模型A中的每一个回归系数在10%水平下是否为零(括号中的值为双边备择p-值)。
根据检验结果,你认为应该把变量保留在模型中还是去掉
(2)在模型A中,在10%水平下检验联合假设H0:
?
i=0(i=1,5,6,7)。
说明被择假设,计算检验统计值,说明其在零假设条件下的分布,拒绝或接受零假设的标准。
说明你的结论。
(3)哪个模型是“最优的”解释你的选择标准。
(4)说明最优模型中有哪些系数的符号是“错误的”。
说明你的预期符号并解释原因。
确认其是否为正确符号。
13、
在经典线性模型基本假定下,对含有三个自变量的多元回归模型:
你想检验的虚拟假设是H0:
。
(1)用
的方差及其协方差求出
。
(2)写出检验H0:
的t统计量。
(3)如果定义
,写出一个涉及?
0、?
、?
2和?
3的回归方程,以便能直接得到?
估计值
及其标准误。
14、
一个估计某行业ECO薪水的回归模型如下
其中,salary为年薪sales为公司的销售收入,mktval为公司的市值,profmarg为利润占销售额的百分比,ceoten为其就任当前公司CEO的年数,comten为其在该公司的年数。
一个有177个样本数据集的估计得到R2=。
若添加ceoten2和comten2后,R2=。
问:
此模型中是否有函数设定的偏误
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