利用eviews实现时间序列的平稳性检验与协整检验_.doc
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在对时间序列Y、X1进行回归分析时需要考虑Y与X1之间是否存在某种切实的关系,所以需要进行协整检验。
1.1利用eviews创建时间序列Y、X1:
打开eviews软件点击file-new-workfile,见对话框又三块空白处workfilestructuretype处又三项选择,分别是非时间序列unstructured/undate,时间序列dated-regularfrequency,和不明英语balancepanel。
选择时间序列dated-regularfrequency。
在datespecification中选择年度,半年度或者季度等,和起始时间。
右下角为工作间取名字和页数。
点击ok。
在所创建的workfile中点击object-newobject,选择series,以及填写名字如Y,点击OK。
将数据填写入内。
1.2 对序列Y进行平稳性检验:
此时应对序列数据取对数,取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。
具体做法是在workfiley的窗口中点击Genr,输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。
再对logy序列进行平稳性检验。
点击view-Unitedroottest,testtype选择ADF检验,滞后阶数中laglength选择SIC检验,点击ok得结果如下:
NullHypothesis:
LOGYhasaunitroot
Exogenous:
Constant
LagLength:
0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=1)
t-Statistic Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic -2.75094601716637 0.0995139988900359
Testcriticalvalues:
1%level -4.29707275602226
5%level -3.21269639026225
10%level-2.74767611540013
当检验值AugmentedDickey-Fullerteststatistic的绝对值大于临界值绝对值时,序列为平稳序列。
若非平稳序列,则对logy取一阶差分,再进行平稳性检验。
直到出现平稳序列。
假设Dlogy和DlogX1为平稳序列。
1.3对Dlogy和DlogX1进行协整检验
点击窗口quick-equationestimation,输入DLOGYCDLOGX1,点击ok,得到运行结果,再点击proc-makeresidualseries进行残差提取得到残差序列,再对残差序列进行平稳性检验,若残差为平稳序列,则Dlogy与Dlogx1存在协整关系。
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- 利用 eviews 实现 时间 序列 平稳 检验