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回归分析
R软件答辩报告
姓名:
袁迪曼学号:
20122157
年级:
2012班级:
统计2班
学院及专业:
数统学院统计学
关于股票收盘价问题思考
摘要1
关键词:
回归分析股票1
问题提出2
数据描述2
建立统计模型3
计算过程和计算结果4
结果分析7
参考文献8
(注:
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摘要
为了研究股票收盘价,尝试建立股票收盘价与股票其他指标之间的线性关系模型,并思考该模型是否是一个成功的模型。
设股票的收盘价为Y,其他指标分别为
,利用多只股票的数据,对其建立回归模型,并且研究
与Y之间是否有密切的线性关系。
但是即便他们之间有着密切的线性关系,也不意味这每个
对Y都有显著的影响,若存在影响不显著的自变量,则把它们从模型中逐个剔除,重新建立只包含对Y有显著影响的自变量的回归方程。
关键词:
回归分析股票
问题提出
我们经常看见父母坐在电脑前研究股票价格,他们都想知道股票的走势或者今天股票的收盘价会不会达到他们期望中的那样。
学习了多元线性回归之后,我们可以尝试着对股票的收盘价建立一个线性回归方程,并对其进行显著性检验,看是否能够得到一个很好的回归方程。
数据描述
上学期在“大智慧”软件中下载12月2日上证50的股票数据,由于是在晚上收集的数据,所以“最新”就是12月2日的收盘价。
删除数据不全的几只股票后的数据如下:
名称
涨跌
总额
昨收
今开
最高
最低
委买价
委卖价
最新
华夏银行
0.85
369170
10.33
10.21
11.32
10.18
11.21
11.22
11.18
宝钢股份
0.18
124198
5.35
5.3
5.62
5.14
5.53
5.54
5.53
中国石化
0.22
277079
5.41
5.41
5.65
5.34
5.63
5.64
5.63
中信证券
1.28
1340211
17.52
17.2
19.22
17.1
18.78
18.8
18.8
招商银行
0.59
480051
12.11
11.97
13
11.93
12.71
12.72
12.7
保利地产
0.2
279293
7
6.96
7.39
6.86
7.2
7.21
7.2
中国联通
0.19
181921
3.94
3.93
4.13
3.91
4.12
4.13
4.13
上汽集团
0.31
91681
19.41
19.33
19.99
19.3
19.72
19.73
19.72
浦发银行
0.71
740459
12.16
12.03
13.08
12.03
12.87
12.88
12.87
江西铜业
0.23
84697
15.45
15.53
15.79
15.31
15.67
15.68
15.68
贵州茅台
1.08
158841
160.06
159.05
161.2
158.25
161.06
161.09
161.14
长江电力
0.09
54533
8.9
8.83
9
8.8
8.98
8.99
8.99
大秦铁路
0.21
92842
9.47
9.4
9.9
9.39
9.68
9.69
9.68
中国神华
0.45
168773
16.35
16.41
16.97
16.16
16.79
16.8
16.8
中国平安
3.54
1122312
50.75
50.5
55.38
50.36
54.3
54.33
54.29
工商银行
0.17
273054
4.01
3.98
4.22
3.96
4.17
4.18
4.18
中国铝业
0.06
90996
4.42
4.38
4.56
4.3
4.47
4.48
4.48
中国太保
1.2
249587
23.69
23.42
25.68
23.33
24.9
24.91
24.89
中国人寿
1.78
248945
21.79
21.48
23.97
21.41
23.57
23.69
23.57
兴业银行
0.67
820471
11.92
11.82
12.9
11.75
12.6
12.61
12.59
中国石油
0.2
152294
8.17
8.2
8.42
8.09
8.36
8.37
8.37
海通证券
1.37
812778
14.91
14.68
16.38
14.58
16.31
16.32
16.28
北京银行
0.43
219887
8.92
8.82
9.5
8.77
9.35
9.36
9.35
中煤能源
0.11
97589
5.59
5.7
5.73
5.42
5.7
5.71
5.7
紫金矿业
0.06
122740
2.8
2.85
2.89
2.83
2.86
2.87
2.86
金钼股份
0.06
33001
9.6
9.61
9.84
9.56
9.66
9.67
9.66
中国建筑
0.2
339056
4.22
4.19
4.47
4.17
4.42
4.43
4.42
山东黄金
0.73
114453
18.86
19.76
20.03
19.32
19.59
19.6
19.59
中金黄金
0.23
104016
9.44
9.69
9.81
9.55
9.66
9.67
9.67
潞安环能
0.15
75731
10.65
10.72
10.91
10.45
10.8
10.81
10.8
农业银行
0.14
316866
2.82
2.8
3.01
2.78
2.96
2.97
2.96
三一重工
0.21
130531
6.71
6.66
6.98
6.61
6.91
6.92
6.92
包钢稀土
0.43
198481
22.5
22.6
23.16
22.36
22.94
22.95
22.93
阳泉煤业
0.08
51843
7.8
7.82
8
7.66
7.87
7.88
7.88
光大银行
0.29
520009
3.91
3.86
4.29
3.77
4.2
4.21
4.2
兖州煤业
0.25
68623
11.62
11.69
12.49
11.17
11.86
11.87
11.87
海螺水泥
0.33
143107
18.06
17.96
18.45
17.93
18.38
18.39
18.39
海南橡胶
-0.1
115424
9.37
9.28
9.37
9.15
9.27
9.28
9.27
中国重工
0.05
180776
6.28
6.23
6.39
6.22
6.32
6.33
6.33
包钢股份
0.03
185195
3.26
3.24
3.34
3.22
3.28
3.29
3.29
五矿发展
0.3
34625
14.39
14.49
14.85
14.38
14.68
14.69
14.69
葛洲坝
0.12
65751
5.86
5.83
6
5.79
5.98
5.99
5.98
广汇能源
0.16
86592
7.81
7.87
7.99
7.84
7.97
7.98
7.97
伊利股份
0.11
258661
25.69
25.6
25.97
25.25
25.8
25.81
25.8
中国电建
0.09
104242
4.18
4.16
4.29
4.14
4.27
4.28
4.27
中国交建
0.1
96891
7.21
7.21
7.49
7.19
7.31
7.32
7.31
建立统计模型
研究股票收盘价与股票其他指标之间的线性关系,设股票的收盘价为Y,其他指标从左到右分别为
,不同的股票则视为来自总体的样本。
于是则有
,
,
其中n=8,k=46,建立线性回归模型
其中。
研究
与Y之间是否有密切的线性关系,需要对模型进行显著性检验。
但是即便他们之间有着密切的线性关系,也不意味这每个
对Y都有显著的影响,对那些影响不显著的自变量从模型中逐个剔除,重新建立只包含对Y有显著影响的自变量的回归方程,也就是说需要对回归系数进行显著性检验。
统计方法设计和方法使用的条件,计算工具的选择
使用多元线性回归方法,此方法中,要求矩阵X为列满秩的,计算工具选择统计软件R.。
计算过程和计算结果
将表格以名称“A”保存。
读取表格
>A=read.csv(file=file.choose(),head=T)
>A
>lm.reg=lm(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8,data=A)
>summary(lm.reg)#进行线性回归
模型通过显著性检验且有回归方程:
Y=X1+X3
对模型Y=X1+X3再次检验
则有线性模型Y=X1+X3
结果分析
有计算结果可知,Y=X1+X2为非常成功的线性模型,回到模型建立步骤可知,X1为股票的“涨跌”指标,X2为股票的“今开”指标,即为开盘价,数学模型上的解释为:
最新=涨跌+今开。
根据常识来说,股票的收盘价即为当天开盘价加上当日的涨跌金额。
本次的模型在实际生活中也得到了很好的解释,为非常成功的模型。
但是,由于在本次建立的模型中,“涨跌”值也只能在收盘之后才出现,所以没有实际意义。
参考文献
【1】薛毅,陈丽萍.统计建模与R软件[M].北京:
清华大学出版社,2007.
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