Eviews 软件.docx
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Eviews 软件.docx
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Eviews软件
1、工作文件
建立工作文件:
File-new-workfile-Dated-regularfrequency-Annual(勾选)-Start-End-Names-Ok
双击Range/Sample/可改变工作文件的范围,样本范围)
保存工作文件:
单击Save或选择file-saveas(工作文件后缀为.wfl),程序文件后缀为.prg
打开已经保存的工作文件:
File-Open-Eviewsworkfile-选择
建立对象:
打开工作文件-Object-NewObject-选TypeofObject-Nameforobject
对象的操作:
(1)对象标签操作:
复制(粘贴)对象—选择某对象(单击某对象)-Object-CopyObject将选定对象复制到当前工作文件指定的对象中。
(2)不同工作文件之间对象的复制粘贴:
单击某对象—Edit(主菜单)-Copy-Edit-Paste
(3)Freeze(固化对象):
打开对象(双击对象)-Object-Freezeoutput(或单击对象窗口中的Freeze-Name命名并保存),可对固化操作形成的表格和图形编辑。
(4)存贮和提取对象:
选择某对象(单击某对象)-Eviews主菜单(或工作文件窗口中)Object-StoreselectedtoDB-Storein-Browse-Yes(或Fetch或updatefromDB)。
数据输入:
(1)键盘输入:
打开序列-Edit+/-进入编辑状态-在序列单元格输入输入数值-enter-Edit+/-回到只读状态。
(2)复制粘贴输入:
有现成数据且数据不多时-EditCopy-EditPaste。
(3)从外部文件调入数据(从excel文件中调入)
①建立一个时间范围跟excel文件一致的工作文件-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件。
②Dataorder选ByObservation每个变量在不同列上,选BySeries每个变量在不同行上。
③读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2若第一个数据的单元格地址不是B2,则需修改,Excel5+Sheetname选项填读入数据的工作表名称,默认Sheet1。
④序列名称或序列个数输入,NamesforseriesorNumberifnamedinfile选项填读入的序列名称或从Excel文件中读入序列的个数(有多个序列名之间用空格隔开),如果使用新的序列名,输入自定义的序列名(注意:
避免与工作文件中的其它序列同名,否则就覆盖原来文件的内容)
⑤其它选项设定(若读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择)
⑥单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
调用序列中某个实际观察值:
@elem(x,i)使用序列x的第i个元素;@elem(Y,2000:
1)使用Y序列中的2000:
1季度数据。
数据输出
利用文件输出,可将数据输出成其它格式的数据类型(如Excel文件),
(1)File—Export-write-Excel或Proc-Export-write-Excel(确定输出数据的保存路径)
(2)出现对话框(Excel5+sheetname选项不需设定),勾选writedate/obs项,输出Excel文件中的数据显示各观察值对应的日期,勾选writeSeriesname,显示输出数据对应的序列名称。
(3)单击OK
利用已有序列生成新序列:
在Eviews主菜单中选择Quick-GenerateSeries-Enterequation选项中输入新序列名和生成新序列的赋值语句。
Sample选项表示生成新序列的样本期,单击OK。
建立自动更新序列
(1)先建立一个序列,打开该序列,
(2)打开序列的窗口中的Properties-Values-勾选Formula-输入序列表达式-确定(View-Properties-Values-勾选Formula-输入序列表达式-确定)
创建序列组
(1)选择工作文件窗口工具栏中Objects-NewObjects-勾选Group-在Nameforobject中输入序列组名称。
(2)在表格的第二个‘obs’所在行输入序列名-enter-输入对应的序列值-光标移至第二列重复上述操作
也可以在Eviews命令窗口中输入格式:
group序列组名称序列1序列2........按enter序列之间用空格隔开。
统计图形绘制
Eviews主菜单中Quick-将光标移至Graph,选择绘制图形的类型,LineGraph(折线图),BarGraph(条形图)Scatter(散点图)XYLine(X-Y折线图,用于包含两个序列的序列组)Pie(饼状图)-对话框中输入序列名称或序列组名称或序列的表达式-单击OK
Freeze(冻结)图形及其它图形操作
图形对象窗口工具栏中Freeze-将当前图形冻结-可将冻结的图形保存在Eviews工作文件中,当对象的观测值或样本范围发生改变时,冻结的图形不随之改变。
为图形加文本
打开图形对象,单击工具栏中AddText-对话框选项设定-单击OK
为图形某区域设置阴影
打开图形对象-单击工具栏中Line-Shade-对话框选项设定-单击OK
将图形合并为文档
Eviews主菜单-Edit-Copy-勾选输入图形的颜色(usecolorinmetafile勾选时表示使用彩色图形)-单击OK-Eviews将对象图形复制到剪贴板中,用户可切换到windows并把图形粘帖到文档中。
实验一序列组基本统计分析(包含序列cons,gdp)
1、实验目的:
掌握序列组基本统计分析方法和操作,熟悉多个序列相关分析,协方差分析过程和意义。
2、实验要求:
绘制序列组各序列的统计表,区别DescriptiveSatistics中选项CommonSample和IndividualSample,计算序列组的相关系数矩阵和方差-协方差矩阵,根据相关系数判断序列间的线性相关程度。
3操作指导:
(1)序列组的描述统计
建立工作文件File-New-Workfile-(时间范围与Excel文件一致,1978-1998)
①建立序列cons
-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件;Dataorder,选BySeries每个变量在不同行上;读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2(是B2);序列名称,NamesforseriesorNumberifnamedinfile,输入序列名cons;其它选项设定,读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择;单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
②建立序列gdp
-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件;Dataorder,选BySeries每个变量在不同行上;读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2(是B2);序列名称,NamesforseriesorNumberifnamedinfile,输入序列名gdp;其它选项设定,读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择;单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
③新建序列组g1(包含序列cons和gdp)命令窗口中输入:
groupg1consgdp,按enter键。
④打开序列组g1-view-DescriptiveSats-CommonSample(共同样本,要求序列组中各个序列在当前样本范围内都有观测值),IndividualSample(单个样本,用每个序列有值的观测值分别计算,例:
样本范围为25,序列x有20个观测值,y有22个观测值,x,y同观测值的期数为18,若选择CommonSample,则计算x和y的有关统计量时都用同有的18期观测值,若选择IndividualSample,则计算x的有关统计量时用x的20个观测值,计算y的有关统计量时用y的22个观测值
⑤由于g1的各个序列没有缺失值,选CommonSample,IndividualSample都可以,单击OK,出现序列cons和gdp的有关统计量,Mean(均值),Median(中位数),Maximum(最大值),Minimum(最小值),Std.Dev(标准差),Skewness(偏度),Kurtosis(峰度),Jarque-Bero(统计量及其概率值),Sum(样本和),Sum.sq.Dev(样本方差)。
(2)相关分析和协方差分析
打开序列组g1,Quick-Groupstatistics-correlations,得相关系数矩阵,cons和gdp之间的相关系数为0.999791,几乎接近1,两者是正向高度相关关系。
打开序列组g1,Quick-Groupstatistics-corariances,得协方差矩阵,主对角线元素是各序列的样本方差,非主对角线上的元素是两序列的协方差。
实验二序列自相关与AR模型(包含序列cs,inc)
1、实验目的:
掌握序列自相关检验,识别AR模型阶数。
2、实验要求:
建立简单的消费函数方程
并使用OLS估计(最小二乘估计)方程参数。
判断序列是否存在序列自相关,识别AR模型的阶数,估计AR模型,解释估计结果。
3操作指导:
(1)消费方程的OLS估计
建立cs,inc序列,-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件;Dataorder,选BySeries每个变量在不同行上;读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2(是B2);序列名称,NamesforseriesorNumberifnamedinfile,输入序列名cs;其它选项设定,读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择;单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件;Dataorder,选BySeries每个变量在不同行上;读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2(是B2);序列名称,NamesforseriesorNumberifnamedinfile,输入序列名inc;其它选项设定,读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择;单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
在命令窗口输入:
ls序列名csc序列名inc,-enter-得方程的估计结果-命名为eq01并保存。
eq01:
,
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
15.86765
2.151118
7.376466
0.0000
INC
0.869858
0.003338
260.5570
0.0000
R-squared
0.999102
Meandependentvar
544.3476
AdjustedR-squared
0.999088
S.D.dependentvar
188.2838
S.E.ofregression
5.687363
Akaikeinfocriterion
6.345602
Sumsquaredresid
1973.112
Schwarzcriterion
6.413638
Loglikelihood
-197.8864
Hannan-Quinncriter.
6.372360
F-statistic
67889.95
Durbin-Watsonstat
0.709464
Prob(F-statistic)
0.000000
t-统计量=7.376466(260.5570),R-squared=0.999102,F-统计量=67889.95,
D-W统计量=0.709464。
边际消费倾向(变量INC的系数)估计值是正数且小于1,符合模型要求,t-统计量的概率值P很小,拒绝原假设(显著为0),即参数显著非0,认为系数是显著的,拟合优度R-squared接近1,表明eq01的拟合效果较好,但D-W统计量比较小,表明回归残差可能存在自相关。
(2)自相关检验和AR模型识别
①判断序列是否存在序列自相关
序列的窗口工具栏Quick-seriesstat……correlog……-输入序列名cs-OK-level选项勾项-OK,结果中Q统计量的P值
则拒绝原假设,即序列是非白噪声,序列存在序列自相关。
序列的窗口工具栏Quick-seriesstat……correlog……-输入序列名inc-OK-level选项勾项-OK,结果中Q统计量的P值
则拒绝原假设,即序列是非白噪声,序列存在序列自相关。
Eviews命令窗口中输入格式:
ls序列名csc序列名inc,-enter-得方程的估计-命名为eq01,使用相关图和Q统计量检验及LM检验来判断残差否存在序列自相关。
在方程估计结果eq01窗口工具栏中-View-ResidualTests-SeriescorrelationLMTest……输入滞后阶数30-OK-得LM检验结果,LM检验统计量Obs*R-squared=52.87542,其对应的概率值P
则拒绝原假设(残差序列是白噪声),即认为残差序列存在序列自相关。
在方程估计结果eq01窗口中-View-ResidualTests-correlogram……输入滞后阶数30-OK-得相关图和Q统计量,残差的自相关函数不截尾,而残差的偏自相关函数在滞后5阶截尾,其余各阶滞后的偏自相关函数都位于2倍标准差范围内,可建立AR(5)来消除残差自相关。
(2)AR模型估计和残差检验
①AR模型估计,Eviews主菜单-Quick-EstimateEquation-输入序列名csc序列名incar
(1)ar
(2)ar(3)ar(4)ar(5)-确定-得AR模型的估计结果,ar
(2)ar(3)ar(4)参数的估计值都不显著(P值
),将原估计方程中的参数ar
(2)ar(3)ar(4)去掉,重新估计AR模型,在Eviews命令窗口中输入:
ls序列名csc序列名incar
(1)ar(5)-enter-得AR模型的估计结果(参数的估计值都显著P值都
),
②对估计结果的残差进行LM检验
在估计结果窗口-View-ResidualTests-SeriescorrelationLMTest……输入滞后阶数30-OK-得LM检验结果,LM检验统计量Obs*R-squared=42.49644,其对应的概率值
P,则接受原假设(残差序列是白噪声),即估计结果的残差不存在序列自相关,从而用AR(5)模型修正方程的估计结果是有效的,写出AR(5)模型(残差)的估计结果。
eq02:
,
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
13.70128
2.268331
6.040249
0.0000
INC
0.873908
0.003592
243.2674
0.0000
AR
(1)
0.603331
0.096547
6.249076
0.0000
AR(5)
-0.408475
0.126920
-3.218367
0.0022
R-squared
0.999506
Meandependentvar
563.3017
AdjustedR-squared
0.999479
S.D.dependentvar
184.2598
S.E.ofregression
4.206411
Akaikeinfocriterion
5.777569
Sumsquaredresid
955.4704
Schwarzcriterion
5.919668
Loglikelihood
-163.5495
Hannan-Quinncriter.
5.832920
F-statistic
36439.86
Durbin-Watsonstat
2.095020
Prob(F-statistic)
0.000000
InvertedARRoots
.83+.46i
.83-.46i
-.15+.77i
-.15-.77i
-.74
AR模型滞后多项式(自回归系数多项式)根的倒数的绝对值都小于1,(即特征根在单位圆内),AR模型平稳。
与eq01的边际消费倾向0.869858相比,加入AR模型后的边际消费倾向0.873908变化不大,但修正后的参数估计的标准差(从188.283到184.2598,变小了)和统计量(从67889.95到36439.8,变小了)更加有效和可靠。
实验三序列平稳性检验(包含序列cpi)
实验题目:
判断序列cpi是否是平稳的,由于可能存在序列高阶相关,故采用ADF检验,检验步骤:
先判断检验回归模型的形式,再进行ADF检验并根据检验结果的AIC准则重新设定滞后阶数,另外,也可根据序列cpi的自相关函数直观地判断其平稳性。
1、实验目的:
掌握平稳检验过程,掌握序列单位根检验过程和操作方法(ADF检验)。
2、实验要求:
掌握ADF单位根检验的具体操作,选择合理的检验回归方程,理解序列单位根检验的输出结果,对检验结果作出合理的判断。
3操作指导:
(1)判断序列的平稳性(可用序列的自相关函数序列AC判断序列的平稳性,如果一个序列是平稳的,则其自相关函数序列AC将随滞后阶数K的增加而快速地下降为0,否则,该序列不是平稳的)
建立序列cpi,-Proc-Import-Read…-Excel-找到该Excel文件-双击Excel文件;Dataorder,选BySeries每个变量在不同行上;读入数据的起始单元格设定,Upper-leftdatacell选项填Excel工作簿左上方第一个数据的单元格地址-默认B2(把B2改为A1);序列名称,NamesforseriesorNumberifnamedinfile,输入序列名cpi;其它选项设定,读入的数据与Excel文件中的相同,不需选择;单击OK,工作文件窗口出现新读入的序列。
打开cpi序列-View-correlogram……-得序列cpi序列的自相关图和Q统计量(滞后阶数36),
打开cpi序列-View-Graph-Spike,绘制cpi序列的Spike图。
从cpi序列的自相关函数序列cpi-AC,虽呈指数衰减,但衰减速度非常慢,因此可认为序列cpi是平稳的,对序列cpi进行一阶差分,得到序列Dcpi(打开cpi序列-Quick-GenerateSeries-enterequation-Dcpi=cpi-cpi(-1)该括号在半角下输入),然后绘制序列Dcpi的自相关函数序列Dcpi-AC的Spike图(打开Dcpi序列-View-Graph-Spike),
从图看出,序列Dcpi的自相关函数在滞后3阶数后为0,可以认为序列Dcpi是平稳的,即序列Dcpi的一阶差分是平稳的。
(2)序列平稳的单位根检验
绘制序列cpi的曲线图来判断是否需要加入截矩项和时间趋势项,打开cpi序列-View-Graph-Line-得到曲线图(序列cpi在偏离某常数附近波动,可进行均值检验,但无明显的趋势,因此,可利用ADF检验),打开cpi序列-View-UnitRootTest-……选ADF-选level-intercept使用Eviews根据SIC准则自动选择滞后阶数-OK。
t-Statistic
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-2.813180
0.0585
Testcriticalvalues:
1%level
-3.469691
5%level
-2.878723
10%level
-2.576010
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