华夏策略精选12年报.docx
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华夏策略精选12年报.docx
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华夏策略精选12年报
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2012年年度报告
2012年12月31日
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
报告送出日期:
二〇一三年三月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录ﻩ1
§2基金简介ﻩ3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况ﻩ4
3.1主要会计数据和财务指标4
3.2基金净值表现5
3.3过去三年基金的利润分配情况6
§4管理人报告6
§5 托管人报告11
§6审计报告ﻩ11
§7 年度财务报表12
7.1资产负债表12
7.2 利润表ﻩ14
7.3所有者权益(基金净值)变动表15
7.4报表附注ﻩ16
§8投资组合报告35
8.1期末基金资产组合情况ﻩ35
8.2期末按行业分类的股票投资组合ﻩ35
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细ﻩ36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动ﻩ39
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合40
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细41
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细ﻩ41
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细41
8.9 投资组合报告附注41
§9基金份额持有人信息42
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构42
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况ﻩ42
§10开放式基金份额变动42
§11重大事件揭示42
§12备查文件目录ﻩ46
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华夏策略混合
基金主代码
002031
交易代码
002031
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年10月23日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
676,743,864.64份
基金合同存续期
不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长期、持续增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。
基准收益率=沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征
本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
崔雁巍
唐州徽
联系电话
400-818-6666
电子邮箱
tgxxpl@bank-of-c
客户服务电话
400-
6
传真
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区A区
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
1
法定代表人
王东明
肖钢
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构
华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:
人民币元
3.1.1期间数据和指标
2012年
2011年
2010年
本期已实现收益
-248,838,356.80
266,327,158.17
784,454,505.58
本期利润
112,173,933.37
-432,072,476.41
719,525,576.23
加权平均基金份额本期利润
0.1176
-0.3465
0.5541
本期加权平均净值利润率
6.39%
-13.95%
26.64%
本期基金份额净值增长率
3.38%
-14.25%
29.50%
3.1.2期末数据和指标
2012年末
2011年末
2010年末
期末可供分配利润
411,053,605.20
1,353,517,870.12
1,606,946,202.18
期末可供分配基金份额利润
0.6074
1.1123
1.2783
期末基金资产净值
1,087,797,469.84
2,570,410,094.36
3,096,009,947.89
期末基金份额净值
1.607
2.112
2.463
3.1.3累计期末指标
2012年末
2011年末
2010年末
基金份额累计净值增长率
118.33%
111.20%
146.30%
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.42%
0.76%
5.87%
0.70%
-1.45%
0.06%
过去六个月
-1.17%
0.74%
2.31%
0.68%
-3.48%
0.06%
过去一年
3.38%
0.91%
6.16%
0.70%
-2.78%
0.21%
过去三年
14.79%
1.10%
-11.94%
0.76%
26.73%
0.34%
自基金合同生效起至今
118.33%
1.17%
31.55%
0.92%
86.78%
0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年10月23日至2012年12月31日)
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
注:
本基金合同于2008年10月23日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:
人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
备注
2012年
6.000
216,472,304.53
276,034,127.52
492,506,432.05
-
2011年
-
-
-
-
-
2010年
-
-
-
-
-
合计
6.000
216,472,304.53
276,034,127.52
492,506,432.05
-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2012年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健,部分基金业绩表现良好;固定收益类基金均实现了正收益,总体表现优于行业平均水平。
凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项包括:
2012年3月,在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖;在《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中,华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”,并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获5个单项奖。
2012年4月,在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中,华夏基金第七次荣获年度“金基金•TOP公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖。
在客户服务方面,2012年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:
推出华夏基金活期通账户服务,客户可通过活期通账户办理华夏现金增利证券投资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务,客户资金使用效率大幅提高;推出移动客户端基金交易功能,客户可通过iPhone、iPad以及Android版移动客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务;推出关联账户查询服务,客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
谭琦
本基金的基金经理、股票投资部副总经理
2012-05-04
-
9年
工学硕士。
2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间)等。
王亚伟
本基金的基金经理、公司副总经理
2008-10-23
2012-05-04
17年
经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券研究经理等。
1998年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月28日至2002年1月8日期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月18日至2005年4月12日期间)等。
注:
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2012年5月7日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告》,聘任谭琦先生为本基金基金经理,王亚伟先生不再担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。
公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。
同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2012年,国际方面,欧美国家不断实施宽松的货币政策刺激经济,使欧债危机短期得以缓解,美国经济缓慢复苏,全球股市普遍出现反弹,大宗商品价格高位稳定;国内方面,在政府基建投资的带动下,经济从前3个季度的持续衰退到4季度显现短期企稳信号,改革开放的措施在各行业不断涌现,但房价反弹、产能过剩以及地方政府资产负债表恶化等制约经济中长期复苏的因素仍然存在。
市场方面,大部分时间内股市随经济的回落而走低,A股市场在12月初创出3年来新低,“十八大”会议结束后,受对改革红利的预期、经济短期企稳以及外围资金流入等影响,市场出现明显反弹。
全年金融、地产等低估值板块取得了正收益,白酒,纺织等板块下跌较大。
本基金在1季度维持了原有结构,表现良好;2季度降低了仓位,对医药和白酒适度配置,低仓位没有享受到结构性行情的优势;3季度后,本基金对金融、医药等板块进行了适度增持。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.607元,本报告期份额净值增长率为3.38%,同期业绩比较基准增长率为6.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段,经济企稳回升的态势在未来一两个季度可能延续,同时由于海外资金流入、信贷的季节性旺季等因素,流动性将有所改善。
但是困扰经济的一些长期问题没有系统解决,经济内生增长的动力仍然不足,新一届政府的政策选择也为市场走向增加了不确定性。
基于上述背景,本基金将在控制整体风险的情况下,重点关注估值合理的板块和优势龙头企业,并密切跟踪宏观经济和政策的变化,积极寻找代表未来新需求方向的行业。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对日常业务的检查范围及频率,及时对公司投研、营销等业务开展合规检查,重点开展了对分公司、理财中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查;加大了对各项业务的合规培训和考试力度,针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试,提高了员工的风险意识与合规意识;进一步完善内部相关规章制度,促进了公司业务的合规运作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。
本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。
其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。
同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配1次,符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
安永华明(2013)审字第60739337_B01号
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。
这种责任包括:
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师徐艳濮晓达
北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
2013-03-26
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:
2012年12月31日
单位:
人民币元
资产
附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产:
银行存款
7.4.7.1
108,546,654.34
31,151,687.09
结算备付金
312,896.19
1,200,959.11
存出保证金
81,507.50
345,796.90
交易性金融资产
7.4.7.2
986,414,757.44
2,543,611,508.37
其中:
股票投资
739,814,951.84
1,919,506,502.30
基金投资
-
-
债券投资
246,599,805.60
624,105,006.07
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
40,133,473.99
7,905,477.59
应收利息
7.4.7.5
3,418,447.97
5,273,027.72
应收股利
-
-
应收申购款
2,074,863.67
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
4,000.00
资产总计
1,140,982,601.10
2,589,492,456.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
643,687.61
-
应付赎回款
41,244,631.61
1,844,944.81
应付管理人报酬
1,3
- 配套讲稿:
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