网上搜集的交易系统全面.docx
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网上搜集的交易系统全面
趋势交易系统
我对自己的定位进一步明晰:
我第一是一名交易者,我坚持依照自己的中期交易系统进行股票交易。
我的中期交易系统的核心要点是大盘与个股趋势的共振。
我的长期交易系统,投资时刻超过1年以上,没必要考虑大盘的系统风险,大体上只研究公司大体面和估值情形,在低估时买进长期持有。
长期交易系统需要考虑的因素:
(1)公司的大体面转变;
(2)公司股票的估值。
长期交易系统的交易目标对象是中国最值得长期投资的最优秀上市公司,要紧散布在食物饮料、零售连锁、医药、能源和金融领域。
咱们长期跟踪的目标有贵州茅台、张裕、双汇进展、苏宁电器、小商品城、国药股分、云南白药、恒瑞医药、双鹭药业、金风科技、招商银行和中国平安等。
若是长期持有上述股票(每一年适度调整0-2只),从10至20年以上的时刻来看,跑赢大盘指数应该问题不太大。
但在10年乃至20年的时刻内,我希望自己的总市值增加速度要快于大盘指数(争取达到10年10倍的年均增加速度%)
我的中期交易系统是什么?
我的熊市的中期交易系统有两个条件:
(1)大盘指数收盘站上10周均线/50日线,牛市里可用20日线。
(2)有明显的主流热点板块。
主流板块超过2个月的持续上涨行情,才是我概念的中期行情。
我的选股方式以欧奈尔的CANSLIM系统为核心,
欧奈尔的《笑傲股市》告知我,超级大牛股的必备特点是每股收益(EPS)排名和股价相对强度(RS)排名前10%。
依照欧奈尔的建议,我一样可不能买入RS小于87的股票。
高度完整的中期整理形态,欧奈尔的高作中提到最多的是柄式杯状图,依照我个人的明白得,常常会在每一年的第四季度开始形成和显现,这是我一样选择在第四季买入、第二年第二季度卖出的机理所在。
大体原那么是:
(1)每一年只做一波持股不超过6个月的中线操作,一样是第四季度择机买入,第二年第二季度择机卖出;
(2)大体只操作那时的高价股,熊市中股价要求在10元以上,牛市中那么要求股价在20元以上,超级牛市中那么要求股价在30元以上。
西格尔的《投资者的以后》告知我,长线大牛股绝大部份(90%)来自于广义消费行业(食物饮料、零售连锁和医药)和能源行业。
它们是卫生保健部门、日常消费品部门、能源部门。
广义的消费行业既包括医药行业,也包括食物饮料行业,还包括商业零售企业。
选股核心原那么
高股价、高强度和高度完整的中期整理形态,筹码高度稳固的股票。
高强度是指欧奈尔CANSLIM系统中提到的股价相对强度RS,
中期交易系统需要考虑的因素:
(1)公司的大体面转变;
(2)必需考虑大盘的系统风险,大盘走势是超级重要的参考因素;(3)资金面的转变,仅是价值不足以制造多头市场,资金才是涨势的燃料;(4)心理面的转变,股价的中期高低点大体上是投资人过度乐观或悲观所造成的。
资金治理:
单只股票的总本钱仓位一样不超过总市值的20%,同一行业的总本钱资产配置比重不超过总市值的40%。
依照那个原那么,我若是进行满仓操作,至少要配置三个行业的股票,至少买入5只股票,一样会买入5-12只股票。
牛市终止后,熊市期间,资金的平安增值渠道有如下几种:
(1)申购新股,
(2)购买债券和债券基金,(3)购买货币基金,(4)通知存款。
史丹.温斯坦的RS/30周线:
一、相对强度线的概念在那本书的91页。
此刻的证券软件里没有现成的指标,能够自己生成。
新建技术指标,公式如下:
RS:
c/indexc;
证券软件需要下载全数数据到本机,才会有正确的这条线出来。
二、书中所讲的三十周均线是加权移动平均线EMA,不是最一般的移动平均线
30周均线的趋势较20周要长,或许能够过滤掉一些错误的信号吧
交易系统和指标
系统、手法:
一、金融帝国:
1、期货:
双EMA(加权均线)交叉守收盘价,三分一储备金,仓位保持九分二到九分四之间,当期货可用资金为负时缩仓。
参数:
小周期接近10,大周期接近60
2、股票:
我交易股票并不是依靠绝对的系统,最多也就是有一些并不刚性的原则。
市场在不同的阶段,我可能会使用不同的方法。
对于股市而言,我并非是连续不间断跟踪。
而是在不逆势的前题下(不买进入空头市场的股票,并且当持股进入空头市场后卖掉),买入我由于某种原因看好的股票。
什么时候买入?
买入什么股票?
什么价格?
等等一些列的问题,只要不违反上述原则,我有自由的决定权。
股市层次理论
随机的艺术
分散的魅力
资金管理的思考:
规则的意义
资金管理的思考
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二、张轶:
火车轨系统
原创作者:
张轶
原创日期:
2009年10月30日
修改日期:
2010年03月09日
完整的交易系统如下:
1.交易对象:
中国的ETF510180。
2.交易方向:
做多。
3.时间框架:
日线图。
4.交易时间:
北京时间14:
55分左右。
5.买点:
如果14:
55分的价格大于ma(high,30),就买入。
6.卖点:
如果14:
55分的价格小于ma(low,30),就卖出。
7.资金管理:
满仓操作。
不利用杠杆。
每次平仓后转走纯利润的50%,不再投入股市。
这次完全放弃了150日参数,主要是觉得麻烦,参数多了,总觉得不伦不类的。
另外,这次系统是100%地机械了,完全抛弃了主观成份。
肯定有人提反对意见的,但是目前没有好法子,就这么做吧
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三、HENRRRY:
海龟系统
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四、博弈:
自动调整均线参数系统
我现在做期货策略是这样的:
均线参数有8个,20408016032064012802560成倍放大。
市场特征参数一个,称为利润保护幅度=(最近10年最高价/最低价格比之-1)/8。
对未发生亏损管理(不能任由亏损发展),通过单均线不断反手完成控制
对未实现盈利管理(也不能任由盈利回吐),通过均线穿越和利润保护幅度两种方式结合控制
期货系统流程图
2010-5-2322:
04
这些是内在机理,外在表现形式非常简单,就是始终表现为单均线跟踪。
由于资金和精力有限,现在只是分了8个级别来控制,就像是电机的分级调速。
如果条件允许,完全可以16级,32级细分下去。
当每级的幅度相对与日间波动太小时(这个比例数值需要定量分析),就可以增加采样频率,比如每小时盯一次盘。
这样做,将回撤控制到1%之内我觉得是完全可以做到的。
(没测试过。
)
这个策略的特点在于:
非特定品种优化。
玉米能做,橡胶也能做。
非特定市场优化的。
A股能做,美股也能;期货能做,外汇也能。
非特定时间优化的。
震荡行情中会自动调节参数降低盈利潜力来保全自己的生存性。
非归纳推理产生的。
是抽象理念指导下产生的
其中,
利润保护幅度:
15%
波段起点:
多头持仓回溯最近的波谷的最低点作为波段起点,空头持仓回溯最近的波峰的最高点作为波段起点。
波段运行幅度:
(波段起点-当前价格)/波段起点,取绝对值
另有一个特例:
由于均线有最小敏感程度的下限(我定的是20日均线,可自由取),那么如果成倍缩小均线直到20日均线时,价格和缩小后的均线仍在缩小前均线的两侧,那么就不缩小均线,继续用原均线。
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五、chrismars:
以形态为主,根据主观判断行情性质。
短期以风报比争取小利润,有信心大行情初始小仓不断加仓。
[交易策略]
以形态为主,根据主观判断行情性质。
短期行情以风报比为依据争取小利润;有信心的大行情则以小仓位不断加仓来进行操作。
美股同时辅以MACD的形态,尤其是背离为相当重要的辅助研判。
[外汇帐户]
在经历过一系列的练习和演化之后,帐户落脚于2个:
主张户和较小周期的反向帐户。
前者会进行每日收盘和每笔交易平仓后的两个资金曲线图跟踪,而后者由于并不是常规帐户,只绘制每笔平仓资金图。
初始资金分别为600。
开始Fibonacci为交易核心。
重新确定以形态为交易核心。
[美股帐户]
以次月期权交易为主,通过对于正股的分析来进行中期布局。
当帐户有足够余额,并且期权的溢价致使胜算大打折扣时,会选择通过正股来做多。
——博弈君,您提到的正股做空的利息,的确是一个很可怕的东西……
由于期权的特殊性质,每日帐户资金并没有什么太大的实用价值。
因此每股帐户也只进行每笔交易平仓之后的资金图绘制。
年初入金8200,当前帐户,以此为初始资金。
[期权细节]
我目前使用的Scottrade,手续费是单向$7+$手(100股)。
那么根据公式推导:
P/L=(P1-P0)*100*n-(7+*n)*2
如果我要达到盈利的目的,右边需要大于0,而最终的结果就是:
P1-P0>/n+
也就是说,每次期权交易,每股的固定成本是$,再加上一个¥在合约数量上的平摊。
理论上,交易的合约数量越大,平均下来对于每一股的成本压力就会变小。
但是问题就在于鉴于期权的有效期性质,用于期权交易的所有资金都应该做好100%亏损的准备。
所以这样对于期权的选择就会有很大的局限;如果再加上每笔交易不超过总资金2-3%的损失限制,对我目前资金来说比较合适的期权价格应该是在以下。
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六、chfe1:
均线加BIAS ,无趋势轻仓,疑似趋势,或趋势中,就中仓或重仓,在加仓
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七、惟吾德馨:
交易系统如下:
1.交易对象:
中国的ETF510050。
2.交易方向:
做多。
3.时间框架:
日线图。
4.交易时间:
北京时间14:
57分。
5.买卖点:
股价在60MA之上,如果14:
57分的价格大于ema13,就买入;如果14:
57分的价格小于ema13,就卖出。
股价跌破60MA空仓等待。
6.资金管理:
满仓操作。
7.系统背景:
中国在快速的发展,混沌的世界产生了分型——中国觉醒了。
8.关键词:
心态 概率 直觉(经验) 等待
9.买入后每天收盘更新资金状况
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八、二月桃花:
期货
交易手法:
海龟+单根均线
辅助指标:
MACD、KDJ、均线
交易对象:
ETF、股票
仓位:
股票以每股占总资金20-25%左右、计划配3个股票,其余的资金均购买ETF;
交易目标:
希望跑赢大市(跑赢大市的概念,就是以09年初为基点,资金曲线的百分比超过“沪深300”指数)
股票
我本身是搞财务出身的
所以以财务年报为基础,对近3年(07年到09年)、新股(近2年)财务数据、1600多个A股进行了筛选(不含09年新股),选出一些可进行价值投资参考的股票清单。
共选出141个,仅占总体A股的8%。
我的要求也不高,但是好公司可真没几个;
筛选的财务标准分别用了2个不同的标准:
1、公司净资产利润率为主导,年报提供比率不大相信,我重新以我的标准进行统计;
2、以几年的经营增涨为主导;
以2个不同的标准筛选,各选出80多个股,其中有20多个股票重复,合计共141;
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九、火狐二代:
外汇实盘用的是双均线系统,周期是DAY,操作EUR/USDAUD/USDUSD/JPYUSD/CADGBP/USDUSD/CHF共6个直盘货币对,资金管理是2000美元开手,总资金12000美元。
双均线参数仍然不考虑公布,因为这并不重要,免得误导新人。
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十、春风宛在:
ETF
主要跟踪工具:
MA
辅助工具:
趋势线黄金分割BIASDMICCI
交易时间:
14:
50-15:
00
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十一、唐要命:
主做ETF,MA65,尾盘14:
55,上多下空,全仓进出
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十二、量产型渣古:
轨道偏离系统
基于火车轨道的再开发。
火车轨道
上轨:
MA(H,30);
下轨:
MA(L,30)
轨道偏离系统
上轨:
=MA(H,30);
下轨:
=MA(L,30);
BIASU
C-上轨)/C*100;
BIASD
C-下轨)/C*100;
AA:
=N1/BIASD*N2/10;
BB:
=N1/BIASU*N2/10;
多头初始仓位:
IF(C>上轨ANDREF(C,1)<上轨,AA,0);
空头初始仓位:
IF(C<下轨ANDREF(C,1)>下轨,BB,0);
多头止损:
IF(BARSLAST(多头初始仓位>0)<=5ANDBIASU<0ANDREF(BIASU,1)>0,5,0);
空头止损:
IF(BARSLAST(空头初始仓位<0)<=5ANDBIASD>0ANDREF(BIASD,1)<0,5,0);
N1为你能承受的初始极端风险值,参数取值范围1-100,N2为杠杆倍数,参数取值范围也是1-100。
基本的就是上轨以上做多,下轨以下做空,多头以上轨为止损,空头以下轨为止损,咬收盘价。
然后再加浮利回撤50%平仓的50%法则。
上面是机械的部分。
人类的自由度就是信号过滤,加减仓。
信号过滤部分,BIASU(多头)大于某个数值或BIASD(空头)小于某个数值的信号将被过滤,等回落至轨道附近再开仓。
当然你也可以选择不过滤。
加仓,MACD缩小后再增加的时候加仓,加仓采取金字塔式,只可加两次,但是MACD背离的情况下不加仓。
当然你也可以选择从不加仓。
减仓,BIASU(多头)大于某个数值时减仓,BIASD(空头)小于某个数值时减仓,减多少由你定,你也可以选择不减。
加入的自由度部分
增加辅助判断的资金方向指标
PJ:
=(C+O+H+L)/4;
资金方向:
SUM(AMOUNT*((PJ-REF(PJ,1))/REF(PJ,1)),10)
辅助开仓法则,V形反转后,前面的缺口被填补后开与轨道方向相反的10%仓位,5%止损,执行50%法则。
轨道角度不大时BIASU>1 BIASD<-1信号不开仓,等价格在轨道外而BIASU<1BIASD>-1才开仓,当V形反转出现后,轨道角度较大时,不进行开仓信号过滤。
加仓法则
MACD缩小后再增加,未背离情况下加仓。
金字塔式加仓法,最多加到7成仓位
减仓法则
螺纹BIASU>12,BIASD<-8减5成仓
豆一BIASU>7,BIASD<-15减5成仓
豆粕BIASU>10,BIASD<-16减5成仓
豆油BIASU>14,BAISD<-24减5成仓
玉米BIASU>4,BIASD<-8减5成仓
PTABIASU>10,BIASD<-30减5成仓
橡胶BIASU>10,BIASD<-40减5成仓
棉一BIASU>6,BIASD<-15减5成仓
棕榈BIASU>14,BIASD<-25减5成仓
减仓后如果资金方向指标背离后创新低新高则清仓,V形反转填补之前的缺口也清仓。
清仓后如果价格继续沿原来方向运动则要价格和资金方向指标创新高新低后再开仓,仓位按照原来的计算公式手动计算。
针对豆系这类经常围绕轨道跳空宽幅震荡的品种。
增加了辅助买卖法则。
如果价格由突破点运动幅度少于10%,则价格反向运动填补正向缺口后平仓并建立10%反向头寸。
这个头寸遵循这些平仓法则:
损失3%、缺口被填补、利润回撤50%。
如果价格由突破点运动幅度大于10%,则只有BIASD、BIASU数值达到减仓值后才实施上面的辅助买卖法则
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指标:
一、博弈:
失败指标
我用过不同公司下载的文化,发现很怪,对同一个函数的源代码不一样。
上面的代码在国泰君安期货那里下载的文华里有效。
三个“失败指标”的文华算法:
BB:
=BARPOS;
B:
=IF(CLOSE>MA(CLOSE,20),1,0);
S:
=IF(CLOSE SD: =BARSLAST(REF(B,1)); BD: =BARSLAST(REF(S,1)); SR: =IF(S=1&&BB>50&&B=0&&REF(S,1)=0,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0); SR1: =IF(S=1&&BB>50&&REF(S,1)=0,CLOSE-REF(CLOSE,BD),0); SR2: =IF(BB>50,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0); LASTS: =IF(ISLASTBAR,CLOSE/REF(CLOSE,BD)-1,0); BR: =IF(B=1&&BB>50&&S=0&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0); BR1: =IF(B=1&&BB>50&&REF(B,1)=0,REF(CLOSE,SD)-CLOSE,0); BR2: =IF(BB>50&&S=0,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0); LASTB: =IF(ISLASTBAR,REF(CLOSE,SD)/CLOSE-1,0); TR: =MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); SSS: =IF(S<>REF(S,1),0,SD+BD); ZX: =IF(SR>0&&S<>REF(S,1),1,0); ZC: =IF(BR>0&&S<>REF(S,1),1,0); ZZ: =ZX+ZC; ZD: =BARSLAST(ZZ)-SSS; AA: =IF(ZD>0,0,1); AD: =BARSLAST(AA); SRBR: =IF(BB>(BARPOS-AD),SR1+BR1,0); TT2: =IF(SRBR<0,1,0); {依次显示收盘价、ATR、显示连续亏损次数、连续亏损时间、连续亏损幅度} BY1: =INTPART(CLOSE); BY2: =INTPART(MA(TR,14)),COLORYELLOW; IF(BB>(BARPOS-AD),INTPART(COUNT(TT2,AD)),0); BARSLAST(ZZ)-SSS; IF(BB>(BARPOS-AD),INTPART(SUM(SRBR,AD)/MA(CLOSE,320)*100),0); ========================= 失败指标完善 代码运用于amibroker,主要由4部分构成,第一部分是某标准系统的买卖条件;第二部分是求该系统下的每次的连续亏损时间、次数、天数;第三部分是用上述数据计算历史数据的失败指标;第四部分是计算当前持仓的失败指标。 将三、四部分结果求和可得连续化的失败指标。 _SECTION_BEGIN(" rice"); mma=IIf(IsEmpty(MA(C,20)),0,MA(C,20)); mma2=IIf(IsEmpty(MA(C,1)),0,MA(C,1)); xxx=Cross(mma2,mma)ANDRef(mma2,-1)! =Ref(mma,-1); yyy=Cross(mma,mma2)ANDRef(mma2,-1)! =Ref(mma,-1); aa=BarsSince(xxx)+1; bb=BarsSince(yyy)+1; aaa=IIf(IsEmpty(aa),0,aa); bbb=IIf(IsEmpty(bb),0,bb); c2=IIf(aaa>bbb,-bbb,aaa); c1=IIf(IsEmpty(c2),0,IIf(C2>0,1,-1)); C5=IIf(xxx+yyy,1,0); Lxkscs,每次连续失败中的连续亏损次数 4.Lxkssj,每次连续失败中的连续亏损天数 5.Lxksfd3,每次连续失败中的连续亏损幅度 6.CLxkscs,有多少次连续失败 7.dtsyl,动态收益率 ,动态回撤 9.sbzb2,历史数据的失败指标 9.sbzb3,持仓的失败指标 使用说明: 失败指标和普通指标最大的区别在于它提示的不是买或卖的信号,而是提示可以开始趋势跟踪(当然失败指标的计算过程是绝对不含有未来函数的)。 下面图中第一张是价格,第二张是失败指标,第三张是macd指标。 失败指标红柱高时预示后面可能出现趋势,可以开始趋势跟踪,而趋势过程中则以蓝柱表示。 失败指标不是一个与价格直接逻辑相关的指标。 看图中有明显的趋势,不一定有明显的蓝柱,而有明显的盘整,也不一定有明显的红柱,但反过来则是一定的,就是说明显的红柱一定对应明显的盘整。 事实上,它要实现的就是寻找介入时机的问题,而好的时机必然是要经过过滤的。 作为买卖条件它没有多少价值,但是可以帮助选择品种、选择时机,作为资金调度的参照。 MACD指标则是趋势发生的同时指标同步变化,直接看红、蓝是没有意义的,它只是价格换个形式来表现。 如要分析,结合价格和macd的形态等主观上综合分析。 存在的问题: 1标准系统的选取,见理念部分 2必须有较长的历史数据,少于1000bar就没什么意义了 3市场扫描寻找机会(Amibroker+Amiquote可实现,Amiquote注册码: V10G8E7F6B6T76) ================================================== 二、天地之道: 速度线 X1: =(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4; X2: =(X1*3+REF(X1,1)*2+REF(X1,2))/6; X3: =EMA(X2,4); X4: =EMA(X3,4); Y: =X4/REF(X4,1); 速度线: =Y; STICKLINE(速度线>1,速度线,1,0,0),COLORFF00FF; STICKLINE(速度线<1,速度线,1,0,0),COLOR008000; Y1: MA(Y,1),COLOR0000FF; Y2: MA(Y,3),COLORFF8000; ================================================== 三、天地之道: 突破线 X: =HHV(C,20); Y: =LLV(C,20); PARTLINE(((X>=REF(X,20))AND(X>=REF(X,1))AND(X>=REF(X,2))AND(X>=REF(X,3))AND(X>=REF(X,4))AND(X>=REF(X,5))AND(X>=REF(X,6))AND(X>=REF(X,7))AND(X>
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