实验三多元线性回归模型的估计和检验.docx
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实验三多元线性回归模型的估计和检验
廣東财建大李辜商李院
HUASHANGCOLLEGE
GUANGDONGUNIVERSITYOFFINANCE&ECONOMICS
实验报告
课程名称:
计量经济学
实验项目:
实验三多元线性回归模型的
估计和检验
实验类型:
综合性口设计性口验证性
专业班别:
姓名:
学号:
实验课室:
指导教师:
石立
实验日期:
2014年5月12日
广东商学院华商学院教务处制
、实验项目训练方案
小组合作:
是□否小组成员:
无
实验目的:
掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。
实验场地及仪器、设备和材料
实验室:
普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
【实验步骤】
(一)国内生产总值的增长模型:
分析广东省国内生产总值的增长,根据广东数据(数
据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.Xis”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来表示)
选择不变价GDP(GDPB)、不变价资本存量(ZC)和从业人员(RY),把GDPB作为因变量,ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。
要求:
按照试验指导课本Ro0~Pl02,分别作:
1•作散点图(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
2•进行因果关系检验(GDPB同ZC,GDPB同RY)(结果控制在本页)
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
05/12/14Time:
12:
10
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
ZCdoesnotGrangerCauseGDPB
26
3.84939
0.0376
GDPBdoesnotGrangerCauseZC
19.0748
2.E-05
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
05/12/14Time:
12:
10
Sample:
19782005
Lags:
3
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
RYdoesnotGrangerCauseGDPB
25
2.88744
0.0641
GDPBdoesnotGrangerCauseRY
3.46309
0.0382
从因果关系检验看,ZC明显影响GDPB,RY不明显,这是可以理解的,计划经济时期存在着隐性失业,使得劳动力的变化对产出的影响不明显。
3•作GDPB同ZC和RY的多元线性回归,写出模型估计的结果,并分析模型检验是均否通过?
(三个检验)(结果控制在本页)
DependentVariable:
GDPBMethod'LenstSquaresDate:
05/1214Time:
12:
13Sample:
19782005Includedobservations:
2B
CaeTTizlent
staErrort-statisti:
Prob.
2C
0.377170
O.OO035S4E.1426S
o.ooao
RY
0.353669
00427576^72026
0.0000
C
-S00S997
1137922-7.03624^
00000
R-squared
0.999152
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squar&d
0.999065
SD.dependentvar
1663.912
S.E.ofregression
5094570
Akai<^infocrrtenon
10.30035
Sljiti
&斗1
Scli^di-crileriori
10.94309
LogIKeiihood
-148.2050
Hannan-Clunncritsr.
10.S4399
F-stassbc
1473&.32
Durbn-Watson£tit
04^3592
ProbiF-statistic)
O.OOflOOO
得到的估计方程
GDPB=0.377170*ZC+0.353689*RY-800.5997
4.将建立的二元回归模型(GDPB同ZC和RY)同一元回归模型(GDPB同ZC、GDPB同RY)相比较,分析优点。
(结果控制在本页)
DependentVariable;GDPS
Method:
LeastSquaresDate:
05/12/14Time:
1216
Sampie.15762005
IncludedobseivaUons:
26
Co&rnd&nt
StdEftort-Statistic
Prob,
ZC
0.442898
0004896904^000
ooooo
C
133,9721
25.570545.239314
Q.0000
R-squared
0.99&833
Meandependentvar
175+112
-.djustedR-squartd
€.996711
S.D.dep&ndentwar
1681M2
S.E.ofnegression
96.57302
Akaikeinfocriterior
1204722
Sumsquaredresid
24243&0
Schwarzcriterion
12.14238
Loglikelhood
*165.6611
Hannan-Quinncriter
1207532
F-statistic
8133.0i1
Durbin-Watsonstat
0.16755S
ProbtRstati&tic)
ooooooo
DependentVariable:
GDPBMettiod:
LeastSquaresData:
45/12/14Time;12;26
Sample:
19792005Includedobfiervatinns:
28
Caeficient
StaError^Statistic
Prob-.
RY
2.189317
01177351359523
0.0000
C
-5519.137
400.4253-1378319
0.0000
R-squared
0.930067
Meandependentvar
1754.112
AdjustedR-squar&d
0-927377
S.D.dependentvar
16S3.912
SEofregression
45379C7
Akaikeinfocriterion
15.14190
Sumsquaredr&sid
5354077.
Schwarzcriterion
15.23706
LogHtelihood
-209.9566
Hannan-Quinrcriter.
15.17099
F-statistic
2457844
Durbin-t.alsonstat
0076643
ProbiF-sfetistic)
O.OOOOCO
5•结合相关的经济理论,分析估计的二元回归模型的经济意义。
(结果控制在本页)
估计方程的判定系数人R2接近1;参数显著性t检验均大于2;方程显著性F检验显著<调整的判定系数为0.99085,比上面的一元回归有明显改善。
(二)宏观经济模型:
根据广东数据,研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为,分别建立居民消费模型、固定资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。
要求:
按照试验指导课本P|05~Pl12,分别作出以下模型,并对需要改进的模型进行改进。
写出最终估计的模型结果,并结合相关的经济理论,分析模型的经济意义。
(数据见“表:
广东省宏观经济数据-第三章.XlS”文件,各变量的表示按照试验指导课本上的来
表示。
)
1•居民消费模型(结果控制在本页)
根据经济理论居民消费XFJ取决于劳动报酬LB,看散点图和因果关系检验。
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
05/12/14Time:
12:
34
Sample:
19782005
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-Statistic
Prob.
LBdoesnotGrangerCauseXFJ
26
7.19010
0.0042
XFJdoesnotGrangerCauseLB
5.45516
0.0124
从散点图看它们之间具有线性关系,从因果关系检验看它们之间似乎具有双向因果关系。
宏观经济中确实如此。
进行一元线性回归如下:
DependentVariable:
XF」
FJ&ttiaaLeastSquares0^12/14Time:
12:
36
Sample:
19762005Includedobservations;28
Coefficient
StdErrorbStatistic
Frob
LB
C
0S96702-75.99662
0D169165833010
59.59073-1.2669C6
0DODO
02165
R-SQuaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood
F-statistic
Pro(XF-statistic)
0S9241B
0.992125
2276909
1347921-190.67e&
3402.401
l.leandependentvarS.D.dependentvar^kaikeinfocrlterionSchwarzcriterionHannan-QuinncriterDurbin-Watsonstat
2362.277
2565.722
13.76260
13.85776
13.79169
0.70157B
得到回归方程
XFJ=0.986702*LB-75.99662
2•固定资产投资模型(结果控制在本页)
固定资产投资TZC显然取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余丫丫和财政支出CZ,进行三
元线性回归如下:
DependentVariable:
TZGl.lethcd:
Least
Date:
05/12/14Time:
12:
45
Sample:
19702005
Indudedobservattons:
2&
Coefficient
StdErrort-Statistic
Prob.
ZJ
1.111864
02431524572715
0.0001
YY
0.4316S2
00525668212352
0.0000
CZ
0.143210
0.4053080353338
07269
C
3127625
27825171124027
0.2721
R-squared
0.997573
Meandep&ndentvar
1028.997
AdjustedR-squared
0.997270
S.Ddependent阳『
20C3852
S.E.ofregressIon
104.7010
Akaifceinfocriterion
12.2716&
Sumsquaredr&sid
263095,1
Sch押日化criterion
1246197
Loglikelihood
-167.5032
Hmnn日n-Quinncriter.
1232984
F-stalistic
3288646
Durbin-Watsonstat
1.29B515
ProbtF-statistic)
O.OOQOCO
分别去掉一个解释变量进行三个二元线性回归如下:
DependentVariable:
IZG
Method:
LeastSquares
Date:
05/1^/14Time:
1247
Sample:
19702005
Includedobservations:
28
Coefficient口门Frrort-StatisticProb.
ZJ
1191078
00969931370091
00000
YY
0.438422
0048129'9.109365
00000
C
3165613
26520921.269041
0.2161
R-squared
0997561
Meandependert>ar
152B.997
AdjustedR-squared
0.997366
S.D.dependentvar
2003.B52
5已ofregression
1020521
Akaikeinfocriterion
12.2Q&42
Sumsquaredresid
2044537
Schwarzcriterion
12.34315
Lealikolihocd
-1B7.B7Ba
Hannan-aninneriter
12.249Q5
F-statistic
5111.852
Durbin-Watsonstat
1.37Q345
Prot»(F-slatistid)
OOOCOOO
DependentVariable:
TZGethod:
LeastSquarssDate:
05/12^14Time:
12:
48Sample197S2005Includedotservations;28
Coefficient
Std.Errort-Statistic
Prob.
ZJ
1098578
04660212.362428
00262
CZ
1349301
07J224791.8&7B01
0073&
c
-45.61394
50.11293-0.910223
02714
R-squared
0.990754
Meandependentvar
15239S7
AdjustedR-squared
Q,990014
SD.depend&ntvar
2DQ3.352
S.E.orregression
200.2421
AkaiK&infocriterion
13.53783
□urnsquaredresid
1002422.
Sdiwarzcriterion
1366062
Loglik&lihood
1365304
Hannan-Quinncriter.
13.58152
F-statistc
1339431
DurbinV/aIsonstat
0436795
Prob(F-statistic>
0.000000
Dependent'/ariable:
T2Gl.lethod:
LeastSquaresDate-05712/UTime'12:
49
Sample:
19782005Includedobservations:
2E
Coefficient
SidError1-Statlstlc
Prot)
YY
0.430053
00704536104709
0.0000
C2
1.869278
C1978459446135
00000
C
20.318S3
37170150.562763
0.5780
R-squared
0.995459
Meandependent7ar
1020.997
AdjustedR-squared
0.995DS6
S.C.dependedvar
2003.852
S.Eofregression
140.33C1
Akaikeinfocriterion
12.92503
Sumsquaredr^sid
4923118
Schwarzcriterion
1296曲?
Loglikelihood
-176.5756
Hannan-Quinncriter.
12.37047
F-statistic
2740226
Durbin-Watsonstat
0.751924
Prob(F-siatistic}
O.OOCDCO
从上面三个回归结果可以看出,只要固定资产折旧ZJ和财政支出CZ其中一个不在方程中,回归就能得到很好的拟合。
现在暂且去最后一个回归方程来使用,方程为
TZG=0.430093*YY+1.869278*CZ+20.91893
3•货物和服务净流出模型(结果控制在本页)
先考虑影响货物和服务净流出CK的因素为支出法的国内生产总值GDP,看散点图和因果关系检验
GDP
PairwiseGrangerCausalityTests
Date:
!
05/12/14Time:
13:
00
Sampla:
1S73200F
Lags:
2
NullHypothesis:
Obs
F-statistic
Prob.
CKdoesnotGrangerCauseGDP
26
10.2563
o.ocoe
GDPflossnotGrangerCauseCK
7.44017
0D036
从散点图和因果关系检验看它们具有关系,进行一元线性回归如下:
Dependentvariable;GDP
Method'LeastSqumrEW
Date*05/12/14Jim&-13:
02
Sample:
19792005
Inclli血dobservations:
28
Coefficient
Std.Errort-Statistic
FT",
CKC
9.-312223
1460.714
052Q5B1178B&13
400.22653.64971B
00000
0.0012
R-squar&d
A^ustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLogIkelih口oci
F-statisticProbiF-statistic)
0924S52
0.921962
1761049
30633354■2479554
319.9053
0OCODOO
MeandependentvarSDdependentvarAlcaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannar-Ciuinncriter.Durein-Watsonstat
54372866304032178539617.94911
17.80305
0.308719
引入LL进行二元
在所有收集到的统计数据中,年利率LL是一个可以考虑引入的因素,
线性回归如下:
Depsnd&ntvariable:
CK
Method:
LeastSquaresDate:
05/12f14Time'13:
04
Sample'19782005Inducedobservations:
28
Coefficient
Sid.Error^Statistic
PfOD
GDP
008B239
000552515.97067
00000
LL
-4265989
11.U3064-3.C05380
00014
C
202.2173
95.250332.1230Q8
C.Q43S
R-squared
€.950564
Meandepend^ntvar
427.037&
AdjustedR-squared
0946609
SD.dependentvar
6510303
S.E.ofregression
1504304
Akaikeinfocriterion
12.905B4
Sumsquaredresid
S657327
Schwarzcriterion
13,10657
Loglikelihood
-1786217
Hanrian-Quinneriter.
13.00947
F-slatistic
240.3512
Durtin-Watsonstat
1.50^205
Prcb(F^statistic)
0.000000
最后得到回归方程
CK=0.88239*GDP-42.65989*LL+202.2173
4•存货增加模型
(结果控制在本页)
存货增加TZC显然取决于城乡储蓄CX和商品零售价格指数PSL,进行二元线性回归如
下:
Dependent'Variable:
TZC
Nethoc:
LeastSquares
Dat&-05/12714Time:
13:
12
Sample:
19782005Indudedobservations:
2S
Coefficient
SidError(-Statistic
PlOD.
CX
C.030633
00047396-463388
00000
尸SL
1J80SQ6
0.1983596.955112
0.0003
C
-209,0545
4564519-4550013
0.0001
R-squared
0952473
Meandependentvar
4243629
AdjustedR-square C.948671 S.D.dependertvar 392.2360 S.E.ofregression SS.S6446 Akaikeinfocriterion 11.91305 Sumsquaredresid 1974223 Schwarzcriterion 12.0K79 Loglikelihood -16378
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