文华示范模型.docx
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文华示范模型.docx
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文华示范模型
这些示范模型,目的在于让大家通过这些举例来学习如何编写模型,文华不保证模型的盈利效果,也不对这
些模型的交易结果负责。
程序化交易的基石是个性化,就是每一个投资者(或机构)根据自己的投资经验和智慧,编写自己的模型,
然后进行电脑自动交易。
交易模型的真正价值在于投资者的投资经验和智慧。
举例来说:
文华提供的只是纸墨,但是一张画的价值却完全取决于画家的画工。
//该模型仅仅用来示范如何根据指标编写简单的模型
//用户需要根据自己交易经验,进行修改后再实际应用!
!
!
////后为文字说明,编写模型时不用写出
ADTM模型N=23M=8P=-0.5Q=0.5
DTM:
=IFELSE(OPEN<=REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));DBM:
=IFELSE(OPEN>=REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));STM:
=SUM(DTM,N);
SBM:
=SUM(DBM,N);
ADTM:
=IFELSE(STM>SBM,(STM-SBM)/STM,IFELSE(STM=SBM,0,(STM-SBM)/SBM));ADTMMA:
=MA(ADTM,M);
ADTMMA
ADTMMA>Q,SPK;
ADTM原理:
1、如果开盘价<=昨日开盘价,DTM=0,如果开盘价>昨日开盘价,DTM=(最高价-开盘价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值。
2、如果开盘价>=昨日开盘价,DBM=0,如果开盘价<昨日开盘价,DBM=(开盘价-最低价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值
3、STM=DTM在N个周期内的和。
4、SBM=DBM在N个周期内的和。
5、如果STM>SBM,ADTM=(STM-SBM)/STM,如果STM=SBM,ADTM=0,如果STM 6、ADTMMA为ADTM在某周期内的简单移动平均。 模型原理: 1、该指标在+1到-1之间波动; 2、ADTMMA低于P时买平开,高于Q时卖平开。 ARBR模型N=26M=2P=120Q=30 AR: =SUM(HIGH-OPEN,N)/SUM(OPEN-LOW,N)*100; BR: =SUM(MAX(0,HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(CLOSE,1)-LOW),N)*100;(BR (BR-REF(BR,M))>P&&AR-REF(AR,M) BR比AR低,且指标处于低于100以下时,可考虑逢低买进。 M周期内BR急速上升,AR盘整小回时,应逢高卖出,及时了结。 ASI模型 LC: =REF(CLOSE,1); AA: =ABS(HIGH-LC); BB: =ABS(LOW-LC); CC: =ABS(HIGH-REF(LOW,1)); DD: =ABS(LC-REF(OPEN,1)); R: =IFELSE(AA>BB&&AA>CC,AA+BB/2+DD/4,IFELSE(BB>CC&&BB>AA,BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4)); X: =(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1)); SI: =16*X/R*MAX(AA,BB); ASI: =SUM(SI,0); ASI>REF(ASI,1),BPK;//当前周期ASI指标数值大于前一周期开多 ASI 当前周期ASI指标大于前一周期开多,小于前一周期开空 ATR模型N=26 TR: MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR: MA(TR,N),COLORYELLOW; C>MA(C,10)&&CROSS(TR,ATR)&&ATR>REF(ATR,1)&&ISDOWN,BK;//在上升通道中,ATR真实波幅向上时,且白线上穿黄线,此时K线收阴者买入开仓; CROSS(MA(C,10),C),SP;//当价格下穿10周期均线平多仓。 原理: (1)A=最高价-最低价 B=(前一收盘价-最高价)的绝对值 C=A与B两者较大者 D=(前一收盘价-最低价)的绝对值 TR=C与D两者较大者 (2)ATR=TR在N个周期的简单移动平均 用法: 在上升通道中,ATR真实波幅向上时,且白线上穿黄线,此时K线收阴者买入开仓; 当价格下穿10周期均线平多仓。 B3612模型 B36: =MA(CLOSE,3)-MA(CLOSE,6); B612: =MA(CLOSE,6)-MA(CLOSE,12); B36 B36>REF(B36,1)&&B612>REF(B612,1),BPK;//本周期B36与B612分别小于前一周期B36与B612时平多开空 三减六日乖离 B36收盘价的3日均线与6日均线的差 B612收盘价的6日均线与12日均线的差 本周期B36与B612分别大于前一周期B36与B612时平空开多 本周期B36与B612分别小于前一周期B36与B612时平多开空 三减六日乖离模型N=5 B36: =MA(CLOSE,3)-MA(CLOSE,6); B612: =MA(CLOSE,6)-MA(CLOSE,12); REF(B36>REF(HHV(B36,N),1),1)&&B36 REF(B36REF(B36,1),BPK;//反之,买进 BBI模型N1=3N2=6N3=12N1=3 BBI1: =(MA(CLOSE,N1)+MA(CLOSE,N2)+MA(CLOSE,N3)+MA(CLOSE,N4))/4; MA54: =MA(C,54);//以MA54来判断当前价格处于高价区还是低价区。 C C>MA54&&CROSS(BBI1,C),SPK; 多空指数 原理: 收盘价的3日平均价、6日平均价、12日平均价、24日平均价,四者的算术平均值。 用法: 高价区收盘价跌破BBI线,卖出信号; 低价区收盘价突破BBI线,买入信号。 BIAS模型L1=8M1=3M2=1P=1 BIAS1: =(CLOSE-MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1)*100; BIAS1>M1&&MA(C,54)REF(C,54),SK; BIAS1<-1*P&&MA(C,54)P&&MA(C,54)>REF(C,54),BP; BIAS1 BIAS1>P&&MA(C,54)REF(C,54),SP; BOLL模型N=26M=26P=2 TMP2: =STD(CLOSE,M); TOP: =MID+P*TMP2; BOTTOM: =MID-P*TMP2; A: =TOP-C; B: =C-BOTTOM; CROSS(C,BOTTOM),BPK; CROSS(TOP,C),SPK; 布林通道线 BOLL由支撑线(LOWER)、阻力线(UPER)、中线(MID)三者组成。 MID=收盘价的N个周期简单移动平均 TMP2=收盘价在M个周期内的标准差 UPER=MID+P*TMP2 LOWER=MID-P*TMP2(注: P为变量。 ) CCI模型N=14 TYP: =(CLOSE+HIGH+LOW)/3; CCI: (TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); CROSS(CCI,100),BK;//CCI从+100~-100的常态区,由下往上突破+100天线时,为买入开仓。 CROSS(100,CCI),SP;//CCI从+100天线之上,由上往下跌破天线时,为卖出平仓。 CROSS(100,CCI),SK;//CCI从+100~-100的常态区,由上往下跌破-100地线时,为卖出开仓。 CROSS(CCI,100),BP;//CCI从-100下方,由下往上突破-100地线时,为买入平仓。 原理: 1、TYP=(最高价+最低价+收盘价)/3 2、MA=最近N个周期TYP的累计和/N 3、MD=最近N个周期(MA-收盘价)累计和/N 4.N个周期CCI CCI=(TRP-MA)/MD/0.015 用法: (1)CCI从+100~-100的常态区,由下往上突破+100天线时,为买进时机。 (2)CCI从+100天线之上,由上往下跌破天线时,为卖出时机。 (3)CCI从+100~-100的常态区,由上往下跌破-100地线时,为卖出时机。 (4)CCI从-100下方,由下往上突破-100地线时,为买进时机。 CDPV日内模型N=3M=20M1=3 PT: =REF(HIGH,1)-REF(LOW,1); CDP: =(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)+REF(CLOSE,1))/3; AH: =MA(CDP+PT,N); NH: =MA(2*CDP-LOW,N); NL: =MA(2*CDP-HIGH,N); NQ: =(AH+AL+NH+NL)/4;//计算出CDP中四条指标线的均值NQ NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001)&&TIME>=0900&&TIME<1455,BP;//当NQ上涨超过前M周期最低值的千分之P,买开; NQ NQ NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001)||TIME>=1455,BP;//当NQ上涨超过前M周期最低值的千分之P,买开; 计算出CDP中四条指标线的均值NQ, 当NQ上涨超过前M周期最低值的千分之P,买平开; 当NQ下跌超过前M周期最高值的千分之P,卖平开; 每日1455分以后平仓不在开新仓。 CDP日内模型N=3M=20M1=3 PT: =REF(HIGH,1)-REF(LOW,1); CDP: =(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)+REF(CLOSE,1))/3; AH: =MA(CDP+PT,N); AL: =MA(CDP-PT,N); NH: =MA(2*CDP-LOW,N); NL: =MA(2*CDP-HIGH,N); NQ: =(AH+AL+NH+NL)/4;//计算出CDP中四条指标线的均值NQ NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001),BPK;//当NQ上涨超过前M周期最低值的千分之P,买平开;NQ 计算出CDP中四条指标线的均值NQ, 当NQ上涨超过前M周期最低值的千分之P,买平开; 当NQ下跌超过前M周期最高值的千分之P,卖平开; CR模型N=26N1=45N2=350 MID: =(HIGH+LOW+CLOSE)/3; CR: SUM(MAX(0,HIGH-REF(MID,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-LOW),N)*100; CR CR>N2,SPK;//CR下跌超过N2时,卖平开。 CR下跌至40以下时,价格形成底部的机会相当高。 CR高于300-400之间时,价格很容易向下反转。 DBCD模型N=5M=16T=76 BIAS: =(CLOSE-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N); DIF: =(BIAS-REF(BIAS,M)); DBCD: =SMA(DIF,T,1); MM: 100000*MA(DBCD,5); MM>REF(MM,1),BPK; MM 异同离差乖离率 原理: 先计算乖离率BIAS,然后计算不同日的乖离率之间的离差,最后对离差进行指数移动平滑处理。 用法: 与乖离率相同。 (优点是能够保持指标紧密同步,而且线条光滑,信号明确,能够有效的过滤掉伪信号。 ) DDI模型N=3N1=30M=10M1=5 TR: =MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1))); DMZ: =IFELSE((HIGH+LOW)<=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))); DMF: =IFELSE((HIGH+LOW)>=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)))); DIZ: =SUM(DMZ,N)/(SUM(DMZ,N)+SUM(DMF,N)); DIF: =SUM(DMF,N)/(SUM(DMF,N)+SUM(DMZ,N)); DDI: =DIZ-DIF; DDI>0,BPK;//DDI大于零平空开多 DDI<0,SPK;//DDI小于零平多开空 DMA模型SHORT=10LONG=50M=10 DDD: =(MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG)); AMA: =MA(DDD,M); CROSS(DDD,AMA),BPK;//DMA向上交叉AMA,买进 CROSS(AMA,DDD),SPK;//DMA向下交叉AMA,卖出 DMI-QL模型N=14M=6N0=5M0=20 TR: =SMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N,1); HD: =HIGH-REF(HIGH,1); LD: =REF(LOW,1)-LOW; DMP: =SMA(IFELSE(HD>0&&HD>LD,HD,0),N,1); DMM: =SMA(IFELSE(LD>0&&LD>HD,LD,0),N,1); PDI: =DMP*100/TR; MDI: =DMM*100/TR; ADX: =SMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,N,1); ADXR: =(ADX+REF(ADX,M))/2; CROSS(PDI,MDI),BK;//PDI上穿MDI开多仓。 CROSS(MDI,PDI),SK;//PDI下穿MDI开空仓。 ADX ADX DMI日内模型N=14M=6N0=20M0=20 TR: =SMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N,1); HD: =HIGH-REF(HIGH,1); LD: =REF(LOW,1)-LOW; DMP: =SMA(IFELSE(HD>0&&HD>LD,HD,0),N,1); DMM: =SMA(IFELSE(LD>0&&LD>HD,LD,0),N,1); PDI: =DMP*100/TR; MDI: =DMM*100/TR; ADX: =SMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,N,1); ADXR: =(ADX+REF(ADX,M))/2; CROSS(PDI,MDI)&&TIME>0900&&TIME<1450,BK;//PDI上穿MDI开多仓。 CROSS(MDI,PDI)&&TIME>0900&&TIME<1450,SK;//PDI下穿MDI开空仓。 ADX 或收盘前平仓。 ADX 或收盘前平仓。 DPO模型N=10M=30 DPO: =CLOSE-REF(MA(CLOSE,20),11); CROSS(DPO,O),BK;//当DPO指标数值上穿0线,开多仓。 DPO CROSS(0,DPO),SK;//DPO下穿0线时开空仓。 DPO>LLV(DPO,N)*(1-0.01*M),BP;//当DPO指标上涨超过N日最低点的M%时平空仓。 EMA模型 EMA10: =EMA(CLOSE,10);//定义10周期收盘价的指数平滑移动平均值。 EMA20: =EMA(CLOSE,20);//定义20周期收盘价的指数平滑移动平均值。 CROSS(EMA10,EMA20),BK;//10周期均线上穿20周期均线,发出买入开仓指令。 CROSS(EMA20,EMA10),SK;//10周期均线下穿20周期均线,发出卖出开仓指令。 EMA10 EMA10>REF(EMA10,1)&&EMA20>REF(EMA20,1),BP;//10周期均线和20周期均线都上升时,发出平空仓指令。 EMA2模型 EMA210: =EMA2(CLOSE,10);//定义10周期收盘价的加权平均值。 EMA220: =EMA2(CLOSE,20);//定义10周期收盘价的加权平均值。 CROSS(EMA210,EMA220),BK;//10周期均线上穿20周期均线,发出买入开仓指令。 CROSS(EMA220,EMA210),SK;//10周期均线下穿20周期均线,发出卖出开仓指令。
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