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国际金融复习题
国际金融复习题
一、名词解释:
1、国际收支(BalanceofPayments)是在一定时期内一国居民与非居民之间所发生的全部经济交易的货币价值总和。
2、经常账户是国际收支平衡表中最基本的账户,它是对实际资源在国际间流动行为进行记录的账户,包括货物、服务、收入和经常转移四个项目。
3、资本和金融账户是指对资产所有权在国际间流动行为进行记录的账户,包括资本账户和金融账户两个部分。
4、国际收支综合差额
将经常账户差额与资本和金融账户差额进行合并,或者把国际收支账户中的官方储备与错误和遗漏剔除以后所得的余额,称为国际收支综合差额。
5、即期外汇交易(spotexchangetransaction),又称现汇交易,是买卖双方成交后,在2个营业日内办理交割的外汇交易。
6、远期外汇交易(forwardexchangetransaction)是在外汇买卖成交后的未来某一特定日期进行实际交割的外汇交易,它包括所有交割期限超过即期外汇交易的正常交割期限(2个营业日)的外汇交易。
7、外汇期货交易是交易双方在交易所内通过公开叫价的拍卖方式,买卖在未来某一日期按既定的汇率交割一定数量外汇的期货合约的外汇交易。
外汇期货交易合约是由交易所制定的标准化合约。
8、外汇期权又称外汇选择权,是指在一定期间内或一定期间后按协议的价格购买或出售一定数额的某种外汇的权利。
9、掉期交易:
是指交易者在外汇市场上将交割日期不同的同种货币进行等额(或数额相当)的、买卖方向相反交易的一种外汇交易。
10、黄金输送点
黄金输出点和输入点统称黄金输送点,是指金币本位制下,汇率涨落引起黄金输出和输入国境的界限。
11、汇率政策是指政府在一定时期内,为实现宏观经济政策目标而对汇率变动施加影响的制度性安排与具体措施。
汇率政策主要涉及汇率制度选择、汇率水平管理、政府对外汇市场干预,以及汇率政策与其它经济政策配合等内容。
12、国际储备是指各国货币当局为弥补国际收支赤字和维持汇率稳定而持有的在国际间可以被普遍接受的那部分流动资产。
13、欧洲美元是存放于美国境外的外国银行及美国银行的海外分行的美元存款;或是存储在美国以外银行以美元为面值并以美元支付的存款。
14、欧洲债券(Eurobonds)是借款人到债券面值货币发行国以外国家的债券市场上发行的债券。
15、外国债券(Foreignbonds)是外国借款人到某一国家的债券市场上发行的债券。
债券面值货币是市场所在国的货币,债券由市场所在国组织的辛迪加承销,债券的经营受到所在国政府有关法律的管辖。
16、远期利率协议(ForwardRateAgreement—FRA):
指为免受未来利率波动影响的两家银行(或非银行机构)在远期市场(ForwardMarket)所签订的协议。
签约双方通过协商确定交易的本金额、期限及未来的利率等,双方对本金只议定一个数量但不交换,在协议所规定的时间开始支付或收取市场利率与协议所确定的利率之间的利息差额。
17、金融互换:
亦称互换,是指两个或两个以上的当事人按共同商定,在约定的时间内,交换一定支付款项的金融交易。
18、利率互换:
利率互换是指交易双方在债务币种相同的情况下,互相交换不同形式利率的一种预约业务。
19、特里芬难题
美元供给太多就会有不能兑换黄金的危险,发生信心问题;美元供给太少则不能满足国际经济发展对清偿力的需求,发生清偿力不足的问题。
这一布雷顿森林体系根本缺陷是美国耶鲁大学教授特里芬在20世纪50年代第一次提出的,故称为“特里芬难题”
20、米德冲突(MeadeConflict):
在固定汇率制度下,由于汇率固定不变,政府只能运用需求调节政策来调节内外均衡,在开放经济运行的特定区间,便会出现内外均衡难以兼顾的情形。
21、国际资本流动:
是指资本从一个国家或地区转移到另一个国家或地区。
22、特别提款权:
是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位,亦称“纸黄金(PaperGold)”。
它是基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。
会员国在发生国际收支逆差时,可用它向基金组织指定的其他会员国换取外汇,以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款,还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。
23、国家风险:
是指跨越国境,从事信贷、投资和金融交易所可能蒙受损失的风险。
24、丁伯根原则:
要实现N种独立的政策目标,至少需要相互独立的N种有效的政策工具。
25、金本位制度泛指以黄金为一般等价物的货币制度,包括金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制。
26、马歇尔—勒纳条件:
马歇尔—勒纳条件是指:
货币贬值后,只有出口商品的需求弹性和进口商品的需求弹性之和大于1,贸易收支才能改善,即贬值取得成功的必要条件:
EM+EX>1。
27.国际货币体系,是指调节各国货币关系的一整套国际性的规则、安排、惯例和机构。
包括以下内容:
①汇率制度安排,②国际储备资产的确定,③国际收支调节机制,④国际货币金融的协调。
28、国际货币基金组织(IMF)是联合国系统专门为促进国际货币与金融合作而建立的、由主权国家(地区)自愿参加的多边合作组织。
29、辛迪加贷款(syndicatedloans),也称“银团贷款”。
辛迪加贷款是由几家或更多的银行联合起来为一个借款者筹措巨额资金的一种贷款。
30、非对称性合作是指允许一个处于领导地位的国家自行决定自己的货币存量和利率水平,其他国家根据领导国的货币存量和利率水平决定自己的货币存量和利率水平,在面临冲击时调整的责任是不对称的。
31、金融危机是金融风险积聚到一定程度后的总爆发,集中表现为全部或大部分金融指标,如短期利率,证券、房地产和土地等资产的价格,企业破产数,以及金融机构倒闭数等急剧和超周期的恶化,并且已对社会经济发展造成了灾难性影响。
32、美元危机:
是指国际金融市场上人们大量抛售美元,引起黄金价格上涨、美元汇率急剧下跌的现象。
33、欧元:
是人类历史上第一个规范的跨越国家主权的单一货币。
34、区域货币联盟:
指通过某些法律文件或共同遵守的国际协议就有关货币金融的某些重大问题进行合作。
35、最优通货区理论(TheoryofOptimumCurrencyAreas,简称OCA),它主要研究如何给通货区确定一个最佳范围,即具有什么样特性的国家或地区相互之间可以结合成为一个通货区,或者说在什么样的条件下加入通货区是利大于弊,在什么样的条件下加入通货区是利小于弊。
36、外汇缓冲政策是指运用官方储备的变动或向外短期借款,来对付国际收支的短期性失衡。
这种政策以外汇为缓冲体,故称为外汇缓冲政策。
37.国际清偿能力又称国际流动性,是指一国的对外支付能力。
38.外汇投机(ForeignExchangeSpeculation),是指根据对汇率变动的预期,有意保持某种外汇的多头或空头,希望从汇率变动中赚取利润的行为。
二、计算题:
1、假定在外汇市场上,某时点的汇率为1美元=8.3元人民币,1英镑=1.5美元,1欧元=0.9美元,试分别计算英镑兑人民币和欧元兑人民币的套算汇率。
解:
英镑兑人民币的套算汇率为:
1英镑=1.5美元×8.3元=12.45元
欧元兑人民币的套算汇率为:
1欧元=0.9美元×8.3元=7.47元
2、一个美国人投资在美元上的年收益率为8%,而美元借款年利率为8.25%,投资在英镑上的年收益率为10.75%,而英镑借款的年利率为11%,假定外汇行市如下:
即期GBP1=USD1.4980~1.5000
一年期GBP1=USD1.4600~1.4635
假定这个美国人无自有资金,能否套利?
用计算表明。
解:
对美国人来说,题中用的是直接标价法,前买后卖。
①这个美国人无自有资金,假设他在美国贷款A美元,则一年后需还本付息(美元)
A×(1+8.25%)=1.0825A
②如果他把贷款投资于英镑,则一年后可得本息(兑换为美元)
A/1.5000×(1+10.75%)×1.4600=1.0780A
由于1.0780A-1.0825A=-0.0045A(美元)
因此该美国人不能套利。
3、伦敦英镑存款利率为8%,纽约美元存款利率为10%,英镑对美元的即期汇率仍为£1=$2,远期汇率为£1=$2.02,即远期英镑有升水(美元有贴水)。
试做一笔100万英镑的抵补套利?
可先做一笔英镑对美元的即期交易,即以£1=$2的即期汇率购入200万美元,将其存入纽约银行,同时利用远期外汇合约,以£1=$2.02的远期汇率出售1年期的远期美元220万美元,换回英镑。
则1年后套利者的英镑盈利为0.9万英镑(200×(1+10%)/2.02-100×(1+8%)≈0.9),即在消除了汇率风险后,套利者可获利润0.9万英镑,较未抵补所得2万英镑减少了1.1万英镑,这1.1万英镑即为套利者因美元有远期贴水而导致的汇率损失。
4.设在A外汇市场上英镑对美元的汇率为£1=$2,但在B外汇市场上英镑对美元的汇率为£1=$1.5,如何套汇?
可以在B市场上以£1=$1.5的价格用1.5美元买入1英镑,然后在A市场上以£1=$2的价格将1英镑卖出,可换回2美元,这样净赚0.5美元。
同样,人们也可从A市场上以£1=$2的价格用1英镑换到2美元,然后在B外汇市场以£1=$1.5的价格用2美元换回约1.33英镑(2/1.5),净赚约0.33英镑。
5.在某一外汇市场,瑞士法郎、英镑、美元的标价为:
SFr1=$0.2(a)
£1=$2(b)
£1=SFr8(c)
怎样进行套汇?
标价(a)、(b)中隐含的瑞士法郎和英镑的交叉汇率为£1=SFr10,比标价(c)标明的英镑对瑞士法郎汇率高出2瑞士法郎,故可以首先从标价(c)入手,用8瑞士法郎换到1英镑,然后按标价(b)用1英镑换到2美元,最后按标价(a)用2美元换回10瑞士法郎,最终赚得2瑞士法郎。
也可以从标价(b)入手,用1英镑换2美元,再按标价(a)换成10瑞士法郎,最后按标价(c)将10瑞士法郎兑成1.25英镑,净赚0.25英镑。
6.在美国和英国之间运送价值为1英镑黄金的运费为0.03美元,英镑与美元的铸币平价为4.8665美元,那么对美国厂商来说,黄金输送点是多少?
黄金输出点=4.8665+0.03=4.8965(美元)
黄金输入点=4.8665-0.03=4.8365(美元)
7.某英国公司90天后有一笔235600美元的出口货款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入。
当天外汇牌价为:
即期汇率3个月远期
美国1.3048~74贴水1.3~1.4美分
请回答:
(1)外汇市场牌价的报价方法?
直接标价法。
(2)计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为?
在即汇率基础上加贴水数字的卖出价为1.3178,买入价为1.3214。
(3)该英国公司为减缓汇率波动风险,出卖3个月后将收进的235600英镑,届时可确保英镑收入为多少?
根据3个月远期汇率买入价折算为178295.74英镑。
8.某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=1.0515--1.0525,EUR/USD=1.2105--1.2120,请问欧元(EUR)与加元(CAD)的套算汇率是多少?
答案解析:
EUR/CAD=1.0515*1.2105~1.0525*1.2120
标价方法相同,交叉相除;标价法不同,同向相乘。
9.某日纽约外汇市场外汇报价如下:
CurrencyPair
spotrate
30-dayforwardrate
90-dayforwardrate
EUR/USD
1.2012
1.1950
1.2525
USD/JPY
91.5450
90.4540
88.5050
请问一个月和三个月的欧元(EUR)对美元(USD)、美元对日元(JPY)分别是升水还是贴水?
及其幅度分别为多少点?
答案解析:
(书P32)
在直接标价法下,若远期汇率高于即期汇率,则外币升水,本币贴水;若远期汇率低于即期汇率,则外币贴水,本币升水。
一个月欧元对美元:
欧元贴水62点(30-dayforwardrate-spotrate=-0.0062);
三个月欧元对美元:
欧元升水513点(90-dayforwardrate-spotrate=513);
一个月美元对日元:
美元贴水10910点;
三个月美元对日元:
美元贴水30400点。
10.假某日,在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.4505/4760美元,伦敦外汇市场上为1英镑=1.4780/5045美元。
请问在此市场行情下(不考虑套汇成本)该如何套汇?
100万英镑交易额的套汇利润是多少?
在纽约市场上买入英镑,在伦敦市场卖出英镑,在纽约外汇市场卖出美元买入英镑(1:
1.4760),再到伦敦外汇市场卖出英镑买入美元(1:
1.4780);或者在伦敦外汇市场卖出英镑买入美元(1:
1.4780)再到纽约外汇市场卖出美元买入英镑(1:
1.4760)。
100万英镑的套汇利润=1000000*1.4780/1.4760-1000000=1355.014英镑
11.某日纽约外汇市场上,100欧元等于121.10美元,巴黎外汇市场上,1英镑等于1.2000欧元,在伦敦外汇市场上,1英镑等于1.4500美元。
假设不存在套汇成本,请问是否存在套汇机会?
若存在套汇机会,套汇者该选择什么样的策略以实现套汇?
1美元可获得多少美元的利润?
首先判断是否存在套汇机会,用同一种标价方法表示,各汇率相乘看是否为1。
因为EUR/USD=1.211,GBP/EUR=1.200,GBP/USD=1.4500(即USD/GBP=0.6897),(USD/GBP)×(GBP/EUR)×(EUR/USD)=0.6897×1.200×1.211=1.0022—1>0,所以存在套汇机会。
套汇策略:
先在伦敦外汇市场上卖出美元买入英镑,获得1/1.4500英镑,然后在巴黎外汇市场上等量的英镑买入相应的欧元,获得1/1.4500*1.2000欧元,最后在纽约外汇市场上卖出相应的欧元收回美元,1/1.4500*1.2000*1.2110=1.0022,1美元可获得的利润为0.0022美元。
12.设同一时刻,纽约:
$1=DM1.9100/10,法兰克福:
£1=DM3.7790/00(3.7800),伦敦:
£1=$2.0040/50,
问:
(1)三地套汇是否有利可图?
(2)若以100万美元套汇,试计算净获利。
1)1.9105×(1/3.7795)×2.0045=1.01325≠1,所以可获利。
2)获利:
100万美元×1.9100×(1/3.78)×2.0040-100万美元=1.26万美元
三.问答题:
1.国际收支平衡表的主要内容。
2.简述国际收支分析常用的五种差额。
①贸易差额;②经常项目差额;③基本差额;④官方结算差额;⑤综合差额。
3.简述国际收支失衡的主要类型(或主要原因)。
要点:
①季节性和偶然性失衡
②周期性失衡
③货币性失衡
④结构性失衡
⑤不稳定的投机和资本外逃造成的失衡
4.试述国际收支的政策引导机制。
要点:
一般说来,国际收支失衡的调节政策主要有以下五种:
(1)外汇缓冲政策是指运用官方储备的变动或向外短期借款,来对付国际收支的短期性失衡。
一般的做法是建立外汇平准基金,该基金保持一定数量的外汇储备和本国货币,当国际收支失衡造成外汇市场的超额外汇供给或需求时,货币当局就动用该基金在外汇市场公开操作,买进或卖出外汇,消除超额的外汇供求。
这种政策以外汇为缓冲体,故称为外汇缓冲政策。
(2)需求管理政策是指运用扩张或紧缩性财政政策和货币政策来提高或降低收入、物价和利率水平,进而消除国际收支的周期性失衡和货币性失衡。
这是战后各国普遍采用的方法。
(3)汇率调整政策是指运用汇率的变动来纠正国际收支失衡的调节政策。
(4)直接管制政策是指对国际经济交易采取直接行政干预的政策,包括财政管制、贸易管制和外汇管制等。
(5)从供给角度分析,国际收支调节政策包括调整产业政策和科技政策等影响供给的政策措施。
5.试述国际收支失衡自动调节机制。
要点:
英国经济学家大卫·休谟提出的“物价—金币流动机制”,揭示了在国际金本位制度下的国际收支自动矫正机制。
在信用货币流通的制度下,根据起作用的变量不同,可将国际收支失衡自动调节机制分为四类:
汇率调节机制、利率调节机制、价格调节机制和收入调节机制。
6.简述影响汇率变动的主要因素。
要点:
①国际收支状况;②通货膨胀差异;③经济增长率差异;④国际利差;⑤预期因素;⑥政府干预(需逐个说明)
7.简述“一价定律”成立的前提。
要点:
①不存在自然的贸易壁垒,如运输和保险费用;
②不存在人为的壁垒,如关税和配额;
③所有商品都是国际贸易商品;
④国内外一般价格指数所包含的商品相同,各种商品的权重相同。
8.布雷顿森林体系的积极作用和缺陷主要表现在哪些方面?
答:
积极作用:
(1)通过建立以美元为中心的国际储备体系,解决了国际储备供应不足的问题。
(2)它所推行的固定汇率制显著减少了国际经济往来中的外汇风险,促进了国际贸易、国际信贷和国际投资的发展。
(3)它所制定的取消外汇管制等一系列比赛规则有利于各国对外开放程度的提高,并使市场机制更有效地在全球范围发挥其资源配置的功能。
(4)它们建立的国际货币基金组织,在促进国际货币事务协商,建立多边结算体系。
帮助国际收支逆差国克服暂时困难等方面做了许多工作。
有助于缓和国际收支危机、债务危机和金融动荡,推进了世界经济的稳定增长。
缺陷:
(1)美国可利用该国际货币制度牟取特殊利益。
(2)国际清偿能力供应与美元信誉二者不可兼得,即所谓的特里芬难题。
(3)该国际货币制度的国际收支调节机制过分依赖于国内政策手段,而限制汇率政策等手段的运用。
(4)在特定时期,它会引发特大规模的外汇投机风潮。
9.简述一国国际储备的作用。
(l)充作干预资产。
即一国货币当局用来干预外汇市场以维持其货币汇率的外汇资产,它是支持与加强本国货币信誉的物质基础。
(2)弥补国际收支逆差。
一国发生短期的国际收支逆差,可以运用本国的国际储备来平衡,而无需采取调整国内经济与进出口贸易等措施来纠正,以不致影响国内经济的发展。
(3)作为偿还外债的保证。
一国对外债务,可直接或通过兑换以本国储备加以偿付,因此国际储备成为偿还外债的保证。
10.简述远期汇率和利率的关系。
答:
(1)远期汇率的升(贴)水状况受两种货币的利率水平所制约,其它条件不变,利率低的国家货币远期汇率为升水,利率高的国家货币远期汇率为贴水。
也即远期汇率和即期汇率的差异,决定于两种货币的利率差异,并大致和利率差异保持平衡。
(2)远期汇率升(贴)水的具体数字可以从两种货币的利率差与即期汇率中推导计算,即升(贴)水具体数字=即期汇率×两种货币利率差×月数/12
(3)升(贴)水具体数字折年率=升(贴)水具体数字×12月数/即期汇率×月数
11.简述欧洲债券与外国债券的概念及区别。
(1)外国债券(Foreignbonds)是外国借款人到某一国家的债券市场上发行的债券。
债券面值货币是市场所在国的货币,债券由市场所在国组织的辛迪加承销,债券的经营受到所在国政府有关法律的管辖。
(2)欧洲债券(Eurobonds)是借款人到债券面值货币发行国以外国家的债券市场上发行的债券。
欧洲债券与外国债券的区别在于:
欧洲债券是以欧洲货币(Eurocurrencies)表示,并同时在数个国家的资本市场上发行,由国际辛迪加承销,而且全部或绝大部分在该货币国以外市场销售的债券。
12、阐述欧洲债券市场的特征。
1.自由度高
2.无记名发行与免税
3.债券票面货币多样
4.市场效率高
5.安全性与流动性
6.金融创新活动持续不断
7.筹资者与投资者之间的信用关系不同于欧洲信贷市场。
13、论述国际收支失衡的主要原因及其对一国经济的影响。
国际收支失衡对一国经济的影响:
1)长期性逆差对一国经济发展的消极影响:
(1)使本国贸易条件恶化。
(2)使本国黄金外汇储备减少。
(3)造成本国收入下降和失业增加。
2)长期巨额顺差会给一国经济带来消极影响:
(1)不利于扩大市场和发展生产。
(2)加剧通货膨胀。
(3)长期的巨额顺差容易引起贸易伙伴国家采取报复性措施。
(4)会加剧发展中国家的资源约束而影响该国经济发展。
13、简述牙买加体系的主要内容。
(1)汇率制度的选择多样化。
IMF成员可以针对本国实际,经IMF认可后选择不同的汇率制度,IMF将对其汇率制度进行监督,以避免汇率操纵和不公平竞争。
(2)黄金非货币化。
黄金退出流动,彻底与货币脱钩,这意味着成员国货币不能与黄金挂钩,黄金不再是官方平价的基础。
(3)增强特别提款权的作用和扩大IMF份额。
协议认为特别提款权(SDR)是未来的国际货币体系中的主要储备资产,成员国可用SDR履行IMF的义务,成员国之间可以相互借贷SDR用于平衡国际收支和稳定汇率。
为增强IMF的作用,IMF的份额从原有的290亿SDR扩大到390亿SDR。
14、国际储备与国际清偿力的区别是什么
国际储备与国际清偿力的区别是:
国际清偿能力是指一国平衡国际收支逆差而又无需采用调节措施的能力。
它既包括一国现有的各种形式国际储备,又包括一国对外的借款能力。
国际储备规模的大小反映了一国在涉外货币金融领域巾的地位,而国际清偿力则反映着一国货币当局干预外汇市场的总体能力。
15、简述蒙代尔—费莱明模型。
16、金融期权与金融期货的主要区别
①标准化。
金融期货是标准化的,而金融期权不全是标准化的,有些场外期权交易就是非标准化的。
②权利与义务。
金融期货交易的双方都被赋予相应的权利和义务,并在合约到期时必须执行;金融期权只赋予合约的买方权利,而卖方没有任何权利,合约的卖方必须在对方履约时进行对应买卖标的物的义务。
③保证金。
金融期货交易的双方都需交纳保证金,而期权的买者因其亏损不会超过已支付的期权费,无需交纳保证金。
④保值与风险。
金融期货合约对于交易双方来说面临的风险是无限的,金融期权交易的买方风险是有限的。
17、欧洲货币体系的内容及其评价。
欧洲货币体系主要由三个部分组成:
(1)创设欧洲货币单位(ECU)。
(2)确定稳定汇率机制。
汇率机制的每一个参加国都确定同ECU的固定比价,即中心汇率,以此为基础确定双边中心汇率,形成一个网状的平价体系,奠定了稳定汇率机制的基础。
(3)建立欧洲货币基金。
为了保证欧洲货币体系的正常运转,确保各国货币汇率的稳定,欧共体于1973年4月设立了欧洲货币合作基金(EMCF),集中成员国各20%的黄金储备和美元准备,作为发行欧洲货币单位的准备金。
欧洲货币体系的评价
积极作用:
一是促进了欧洲共同体经济与货币联盟的建设,推动了欧洲国家政治联合的发展。
二是稳定了欧共体国家货币的汇率,促进了各国经济和贸易的发展。
三是加强了欧共体国家货币的作用,打击了美元的霸权地位。
四是发展了区域性的货币体系,推动了全球性国际货币制度改革的进程。
面临的挑战:
①欧洲货币体系的汇率机制的稳定性;②欧共体成员国之间在内外均衡问题上的协调能力。
18.论述国际金融危机的成因及其防范对策
要点:
金融危机是金融风险积聚到一定程度后的总爆发,集中表现为全部或大部分金融指标,如短期利率,证券、房地产和土地等资产的价格,企业破产数,以及金融机构倒闭数等急剧和超周期的恶化,并且已对社会经济发展造成了灾难性影
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