信用评级系统.docx

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信用评级系统

专业学位（硕士）论文

论文题目:

信用风险部评级系统的设计与实现

作者:

蒙伟

专业:

工程硕士（软件工程领域）

研究方向:

软件工程

指导教师:

钦副教授

2015年12月日

学号：

MP1332880

论文答辩日期：

20年月日

指导教师：

（签字）

信用风险部评级系统的设计与实现

作者:

蒙伟

指导教师:

钦副教授

大学研究生毕业论文

（申请工程硕士学位）

大学软件学院

2015年12月

Designandimplementationofinternalcreditriskratingsystem

Meng，wei

SubmittedinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterofEngineering

Supervisedby

AssociateProfessorLiuQin

SoftwareInstitute

NANJINGUNIVERSITY

NANJING,China

Dec,2015

摘要

我国的经济在过去几十年的飞速发展，带来了银行业的繁荣，银行风险成为了不得不去考虑的问题，同时信息技术大跨步发展的近十几年，推动了银行风险管理的信息化，并逐步缩小了与国际先进银行的差距。

信用风险评级在信息资源整合、信用风险度量与监控预警、金融产品定价等方面发挥着重要的作用。

本文通过研究农商行的债务方面的运行需求，结合实际业务需要，对系统整体实现功能进行划分，设计信用风险部评级系统的实现情况，并通过用例图及用例描述对系统中所涉及到的功能模块进行阐述。

根据对信用风险部评级系统功能需求分析，确定了系统实现技术及技术架构，系统采用B/S框架、J2EE技术、SQLServer2010数据库技术以及UML建模方法，实现了信用风险部评级系统信息化。

通过系统功能需求分析和功能架构设计，确定信用风险部评级系统的功能模块，研究系统功能的实现过程和实现方法，并通过类图及时序图对系统功能的实现类和实现过程进行描述。

通过运行系统功能，展示系统部分功能实现效果图，然后对其实现功能简单描述，展示系统实现中所用到的部分代码，并对系统功能测试用例进行描述。

最后本文对信用风险部评级系统的实现过程以及实现功能做简单的总结。

信用风险部评级系统的开发，有助于进一步加强信息技术在农商行风险管理中的应用，有助于农商行信用风险部评级的水平。

关键词：

风险、系统设计、SQLServer2010数据库技术、B/S框架

Abstract

China'seconomyinthepastfewdecadesofrapiddevelopment,hasbroughtprosperitybanking,bankriskbecomesaproblemhadtobeconsidered,aswellasthedevelopmentofinformationtechnologybigsteplastdecade,pushingthebank'sriskmanagementinformationtechnology,andgraduallynarrowthegapwiththeadvancedinternationalbanks.Creditriskratingininformationresourcesintegration,creditriskmeasurementandmonitoringandearlywarning,pricingoffinancialproductshasplayedanimportantrole.

Byrunningdemanddebtresearchagriculturalbusinesses,combinedwiththeactualbusinessneeds,theoverallsystemimplementationfunctionstobedivided,theachievementofthedesignofcreditriskinternalratingsystem,andbydescribingthecasediagramsandusecasewiththefunctionofthesysteminvolvedmoduleelaborate.Accordingtoaninternalcreditriskratingsystemfunctionalrequirementsanalysis,systemimplementationtechnologyandtechnicalarchitecture,thesystemusesB/Sframework,J2EEtechnology,SQLServer2010databasetechnologyandUMLmodelingmethodologyoftheinternalcreditriskratingsysteminformation.Throughthesystemfunctionalrequirementsanalysisandfunctionalarchitecturedesign,implementationandrealizationofidentifiedfunctionalmodulesinternalcreditriskratingsystem,researchsystemfunction,andthroughtheclassdiagramandtimingdiagramofthesystemfunctionsandtheimplementationclassimplementationwillbedescribed.Byrunningthesystemfunction,displaysystemtoachievesomeofthefeaturesrenderingsandabriefdescriptionofitsfunctionstoachieve,demonstratesomeofthecodeusedbythesystemimplementation,andsystemfunctionaltestcaseswillbedescribed.Finally,theimplementationprocessofthecreditriskinternalratingsystemandrealizethefunctiontodoabriefsummary.

Developmentofinternalcreditriskratingsystemtohelpfurtherstrengthentheapplicationofinformationtechnologyinagriculturalriskmanagementfirmtohelplevelagriculturalfirm'sinternalcreditriskrating.

Keywords：

Risk,Systemdesign,SQLServer2010databasetechnology,B/Sframework

图目录

表目录

第一章绪论

1.1研究背景与意义

随着现代经济的发展和金融市场竞争的不断充分化，金融资产风险行为越来越频繁。

随着市场进程的不断推进，和市场参与者主体地位的不断变化，信用风险成为现代金融发展的主要问题。

随着资本市场规模的不断扩大，对于国银行业来讲，能否很好地进行资金管控关系到银行资金链的稳定和坚固程度，而稳固的资金链条和顺畅高效的资金流动是银行得以立足市场，并不断发展、壮大的保障，然而信用风险部评级是银行业务发展和顺利进行的前提。

可以说，提高信用风险管理水平是提高我国银行业银行资产质量的根本措施和当务之急，而信用风险部评级则是新资本协议下信用风险管理的重中之重。

我国金融业已全面对外资银行开放，目前直接面临拥有先进管理技术的外资银行的竞争压力和迈向现代化、全球化的战略要求。

作为实施风险量化管理的前提条件，必须尽快建立起适合农商行特点的客户信用风险部评级系统。

银行作为信用中介，信用风险是其面临的最基本，也是最重要的风险之一，同时也是金融体系系统风险重要的直接来源之一。

在长期的实践中，银行业形成了各种度量和管理信用风险的方法。

信用评级，即是就某一债务或相关责任在债务工具的有效期及时偿付的意愿及相对能力的评判。

信用风险管理部评级法（IRB）是2004年6月由巴塞尔银行监管委员会通过的新巴塞尔资本协议中的主要创新容。

巴塞尔委员会认为一个资本金与风险紧密挂钩的体系所带来的利益将远远超出其成本，其结果是一个更安全、更坚固和效率更高的银行系统。

此后，众多国际国领先银行纷纷采用部评级法，利用信息技术对各类风险识别、量化和报告，有效地实现对风险的管理和控制。

信用风险部评级系统在开发信用风险计量工具的基础上，整合相关业务流程应用，满足风险计量、控制及决策的需要，是全面风险管理的核心组成部分。

目前，我国银行业面临国外复杂的经济金融形势，部风险管理的水平还较低，政府融资平台、房地产贷款等相关信用风险已具备典型的系统性和区域性特征，对我国商业银行的健康快速发展形成一定威胁。

因此，为满足监管要求和提高风险管理水平，我国银行加快建设部评级系统具有重要的现实意义。

第一，构建部评级体系可以适应监管机构对建设部评级体系的要求。

巴塞尔且在第一版巴塞尔协议标准法的基础上扩大了信用风险度量的方法，允许使用部评级法，即允许银行在满足某些最低条件和披露要求并经银行监管当局批准的前提下使用自身开发的部评级体系（InternalRatingSystem,IRS）确定其风险权重，并计算资本充足率。

部评级法，按照其复杂程度可分为初级法和高级法，利用违约概率（probabilityofdefault,PD）、违约损失率（lossgivendefault,LGD）、违约敞口（ExposureatDefault,ED）以及期限（Maturity,M）等因素来确定一笔授信的风险权重。

而我国银监会也已根据巴塞尔且的要求，积极推进商业银行建立信用风险部评级体系。

2007年3月，银监会公布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求商业银行以部高级法为最终目的，对信用风险部评级体系建设着手进行完善或重组；2008年9月，银监会公布《商业银行信用风险部评级体系监管指引》，要求商业银行采用部评级法计量信用风险资本要求，建立部评级体系，并确保部评级在信用风险管理中得到充分应用。

2011年4月，银监会在《实施新监管标准的指导意见》中提出，采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力。

因此，现阶段研究我国商业银行部评级体系具有现实意义。

第二，构建部评级体系减少监管机构对外部评级依赖的要求。

2008年金融危机的爆发，使美国三大信用评级机构信誉扫地，其立场和公正性在世界围受到质疑，被指称“评级结果由巨额利润和资本操纵”、“是金融危机的帮凶”。

但在清算声音愈强的同时，三大评级机构仍高调发出声音，扩大危机影响，联手将希腊及欧元区其他国家一步一步推向主权债务危机的深渊。

鉴于此，2010年10月，金融稳定委员会发布降低信用评级机构依赖性的高级原则，明确要求中央银行、审慎监管当局以及市场参与者加强对外部评级机构的监管，减少利益冲突，降低金融监管当局以及金融机构对外部评级的依赖程度。

当前，美国三大评级机构控制我国2/3的信用评级市场，与此同时，我国信用评级市场发展相对滞后，专业人才、技术不足，若过于依赖外部评级市场，将进一步增大其主导我国金融市场定价权的可能，增加融资成本，进而影响我国经济金融安全。

2011年1月，银监会公布《关于规商业银行使用外部信用评级的通知》，要求银行在重大投资行为中，原则上应以部评级为依据，在使用外部评级方面，银行应当指定专门部门负责在授信业务过程中管理全行的外部信用评级使用情况，将其作为部判断的补充参考。

第三，构建部评级体系能适应资本监管标准提高的要求。

2010年12月，巴塞尔银行监管委员会正式发布《第三版巴塞尔协议》（简称“巴塞尔Ⅲ”），进一步提高了对商业银行资本监管的要求。

巴塞尔Ⅲ确定了三个最低资本充足率监管标准，建立了留存资本缓冲和逆向周期的资本缓冲等两个超额资本要求。

银监会宣布同时推进巴塞尔Ⅱ、巴塞尔Ⅲ的实施，新标准实施后，正常条件下要求系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。

在部评级法下，银行不同风险暴露的加权平均风险权重发生变化，低风险资产将能够占用更少资本，对优化资本占用，适应资本监管标准提高具有现实意义。

总之，建立和完善信用风险部评级是农商行等国银行发展的必经之路，而信用风险部评级系统是农商行完善部评级的基础，所以通过本章信用风险部评级系统设计与实现为农商行风险评级提供重大帮助。

1.2信贷系统发展现状

从国方面：

自计算机被运用到银行信贷管理中来以后，信贷管理系统更新换代大致经历了三个阶段：

第一阶段，分支机构分散电子化，这一阶段每一分支机构通过一台或者几台进行信贷业务处理，同时各台机器之间单独作业，并未实现联网操作，也缺乏数据和信息共享，这种方式虽然比手工信息处理来说，提高了业务处理速度，也一定程度提高了准确性，但是这一模式难以适应管理多样化和复杂化，同事数据机安全性难以得到保障；第二阶段，分支机构的数据共享阶段，这一阶段能够实现同一分支机构系统数据及信息的共享，然而对于异地分支机构数据共享却无法实现，通过一台高性能主机，这一主机集中处理数据，在很大程度上确保了数据的精确完整，也保证了安全性；第三阶段，城域网全面数据共享，这一阶段通过金融电子化实现数据共享，通过网络覆盖来达到信息和数据的共享及处理。

从银行信贷管理系统设计与实现研究来看，国学者展开了大量研究，科宇、王竞、立凯（2006）在《基于C/S结构信贷管理系统的设计与实现》中介绍了基于C/S结构信贷管理系统的设计与实现，该信息系统是基于C/S结构、使用Delphi+Access+Rave5作为开发平台而研发的信贷管理系统。

文章阐述了该系统的设计方案，重点介绍了动态报表生成、月份正常欠息情况生成技术、系统的统计分析功能、贷款评定等级算法的实现等关键技术问题。

磊（2006）对三层构架的具体结构进行了分析和比较，提出了基于Datasnap技术的三层系统的实现方案。

结合农村商业银行信贷管理系统，对三层构架中的通用数据访问接口和安全控制实现进行了分析研究。

育熙、申红雪（2008）在《基于J2EE的分布式信贷综合管理系统的实现》中基于J2EE体系结构采用组件的思想，将业务的逻辑层和服务器端于客户端分离出来，这样有助于构筑高效稳定可扩展的管理信息平台。

同时J2EE组件在容器之中运行，有助于商业服务器提供多类服务，同时笔者对分布式信贷管理系统的开发设计进行了介绍。

梅登华、阂华清（2006）认为，多数的商业银行对业务和流程控制进行了祸合，这样一来，使得两者没有进行分层隔离，一旦业务流程变更，简单的对程序代码进行变动，使得系统稳定性大打折扣，同时两者紧密结合使得应用系统功能难以发挥，也是的业务处理难以兼容，系统的不灵活导致了流程处理难以有序开展，笔者通过对农村商业银行信贷业务进行分析，较好地实现了业务和流程控制的分离，并将其成功运用于某商业银行信贷管理系统中。

宗欣露（2009）根据信用联社贷款业务的管理需求，结合当前计算机领域的技术状况和发展趋势，提出了一种基于.net平台的信用联社信贷管理系统设计方案。

该系统采用成熟的B/S结构的方式，结合3层结构客户端系统模式，运用ASP.NET，C#，ADO.NET，AJAX技术以及WebService技术，实现了对于信贷质量提高和信息处理的流程规化，同时能够增强管理能力和抗风险水平，提升信用社的综合竞争实力。

总的来说，各类信贷系统设计与实现基于不同的信息技术，为我们的研究提供了很好的借鉴。

从国外方面：

国外对于银行电子化工作研究起步较早，而对于应用软件的安全性研究较为深入，美国诞生了世界首家网络银行，同时这家银行也是世界上首家通过网络进行交易的开放式银行，这一开放银行模式，取消了所有柜台业务，取而代之的是网上交易，这一银行运作模式的创新给以后银行业乃至金融业带来了前所未有的冲击。

很多人曾对于网络交易方式的安全性持怀疑态度，通过网络进行交易意味着主机与数据库需要在网络环境下运行，在这种环境下是否能够保证数据的安全性值得怀疑。

然而伴随着银行网络化运营的成功，人们对于网络银行是否能保证安全的顾虑才得以消除。

同时在欧美等发达地区的商业银行业纷纷推出了自己的网上银行业务，如北美地区的多家银行组成了Integrion金融网络，同时这一网络拥有数千名用户，这些用户群体是北美银行客户的一半以上。

从网上交易来说，其首要考虑的是否安全，因此安全性对于网上银行来说是最为重要的，国外银行系统通过对网上银行系统的深入研究，加之其安全技术较为先进，同时网络安全措施及相关技术作为银行，对于这方面的研究和公开阐述较少，文献资料更是鲜见。

同时，网络安全及反安全技术在不断的发展变更，使得某些安全技术在设计之初虽然是牢靠的，但是技术的发展使得其安全性面临着考验，因此银行软件的安全性问题是头等问题，需要引起重视，这也成为了理论界及人们在实际运用中的广泛重视。

银行是一个高风险行业，因此银行的经营应该围绕风险管理而进行，而银行信贷管理系统的设计在于建立一个高效处理业务的平台，同时这一平台又能够满足银行进行风险管理和控制，总体来说，近些年来国外在信贷风险管理方面取得了较大的成就，这些信用风险管理模型虽然并未直接涉及到信贷管理系统应用，然而很多信贷管理系统的设计时依照这些理论而进行的，其设计原理是基于这些信用风险管理模型而开发的，另外还有基于风险中性的KPMG贷款分析、风险敞口等值法等，以上这些信用风险研究采用了较为先进的研究方法，并融合了先进的精算及计量技术，采用了信息计算机及网络技术等。

对信贷管理系统的设计及不断更新提供了理论支撑。

总体来说，国外关于信贷管理系统的设计及实现文献主要集中在银行信用管理风险控制，而其系统如何实现及网络安全介绍较少，这些风险管理模型对于我进行农村商业银行信贷管理系统的设计提供了思路。

1.3论文研究的主要容

本文根据农商行信用风险部评级系统实际需求，并且通过对国外银行业资金管理系统以及银行信贷风险系统进行详细调研之后，设计实现了农商行信用风险部评级系统，该系统是利用J2EE等相关技术设计实现，论文针对系统实际需求以及在设计中遇到的问题，进行了分析总结，其中论文的主要容包括以下几个方面：

（1）首先对我国农商行信用风险部评级系统做综合性分析，了解其优缺点，并结合国外先进系统开发经验和运营状况，基于我国的情况做初步规划。

（2）综合系统需求，详细阐述本系统所应用到的相关技术及理论基础，然后结合集团企业信贷融资的特点，明确了系统功能目标：

为企业提供一套信息化信贷管理系统解决方案。

（3）设计系统主要功能包括：

根据对农商行信用风险部评级系统需求分析的功能规划，农商行信用风险部评级系统功能模块主要包括：

客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险报告管理模块、风险应用模块、系统管理模块七个模块。

（4）本系统在设计系统的技术架构时，采用B/S架构和SQLServer2010数据库系统，运用目前较为流行的J2EE技术对系统进行了设计与实现，为提高系统的可维护性和可扩展性，系统同时采用了Hibemate作为系统持久层设计。

1.4本文组织结构

论文的组织结构采取以下结构：

第一章绪论部分。

依据我国相关项目的实际情况，详述论文工作开展的容，以及选题的实际使用意义。

第二章技术综述。

将项目所要涉及的技术和框架做了介绍，包括J2EE应用技术、B/S结构、SQLServer2010数据库技术、以及UML建模技术。

第三章信用风险部评级系统的需求分析。

首先对系统进行概述，同时提出项目基本需求，包括系统功能需求、非功能需求等。

接着利用用例图对系统对各模块进行了详细设计，包括客户管理需求分析、财务分析需求分析等，最后对系统非功能需求进行叙述。

第四章信用风险部评级系统的设计。

首先对系统进行体系结构和系统功能结构设计，然后利用时序图和类图对系统各模块进行了详细设计，最后对系统数据库进行了详细的概念结构模型设计和物理结构模型设计。

第五章信用风险部评级系统的实现。

首先介绍了系统开发环境和运行环境，接着在需求分析和功能设计的基础上，对系统各个模块的的实现进行详细阐述。

第六章总结与展望。

对论文的整体工作进行了总结，并对下一步工作进行展望。

第二章相关技术综述

2.1J2EE技术

那是在1999年6月的JavaOne年会上，时任Sun公司Java企业开发部门主管的MalaChandra兴奋地预告了Java世界的这位新成员。

对于开发者，J2EE是一套现成的解决方案，采用这个方案，企业应用开发中的很多技术难题（包括跨平台移植、事务处理、安全性等等）就会迎刃而解，“信息像一条不间断的河流，经过各种各样的平台和设备，从企业应用系统的这一端流向那一端”。

J2EE可以理解为一个企业级的中间件体系或平台，它把多种分散到网络上的资源和应用连接起来，为构造和管理、运行可伸缩的企业级业务应用提供了一系列的应用组件和一个运行环境。

从物理上看，J2EE环境可分布驻留到一个以上的服务器，单一的业务应用能够以一组分布式组件的形式部署到网络上的一个或者多个服务器。

J2EE是一种利用Java2平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构，提供了一个企业级的计算模型和运行环境用于开发和部署多层体系的应用。

它为企业提供计算环境所必需的各种服务，使得部署在J2EE平台上的多层应用可以实现高可用性、安全性、可扩展性和可靠性。

计算平台支持Java语言，使得基于J2EE标准开发的应用可跨平台地移植，且由于Java语言的安全、严格，使开发者可编写出非常可靠的代码。

J2EE体系结构提供中间层集成框架用来满足需要高可用性、高可靠性以及可扩展性的应用的需求。

通常这些是由分布的应用程序来实现的，包括前端数据端和后端数据源以及它们之间的一层或几层，这些中间层提供了把商业功能和数据与EIS（EnterpriseInformationSystem）相结合的功能。

这些中间层把客户端从复杂的商业逻辑中分离出来，利用成熟的INTERNET技术使用户在管理上所花费的时间最小化。

通过提供统一的开发平台，J2EE降低了开发多层应用的费用和复杂性，同时提供对现有应用程序集成强有力支持，增强了安全机制，提高了性能。

J2EE平台指定了N层体系架构的企业级应用程序的技术，包括组件技术、服务技术和通信技术。

它们的容如下：

组件技术，所有的J2EE组件都需要一个容器-container-来提供其运行时环境。

此环境可以提供如组件的生命周期管理、安全、多线程以及实例池之类的服务。

组件技术有A