计量经济学 第八章作业.docx

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计量经济学第八章作业

第八章作业

6、1）首先通过对lnY的自相关和协相关图进行检验

由以上可知lnY是非平稳的，ACF衰减趋于0，PACF1阶后截尾，所以lnY是I

（1）。

d_l_Y=3.44883+-0.417240l_Y_1+0.435345d_l_Y_1+0.0324531t

（3.032）（-2.982）（2.415）（2.980）

2）对lnY进行单位根检验

d_l_Yt=3.44883+0.0324531t+-0.41724l_Y_1+0.435345d_l_Y_1（3.03）（2.98）（-2.98）（2.42）

在5%的显著性水平下没有理由拒绝原假设，所以接受lnY是非平稳的原假设。

同理对lnX进行检验：

由以上可知lnX是非平稳的，ACF衰减趋于0，PACF1阶后截尾，所以lnX是I

（1）。

没有理由拒绝原假设，所以接受lnX是非平稳的原假设

d_l_X=3.65749-0.416573l_X_1+0.0377130t

（2.418）（-2.370）（2.433）

7、

（1）

由图形知CPI的样本自相关函数缓慢下降，由Q统计量概率知拒绝平稳性原假设，即CPI是非平稳的。

（2）

由上可见在5%的显著性水平下均不拒绝CPI具有单位根的原假设，表明是非平稳时间序列。

（3）

d_d_CPI=2.55451-0.407722d_CPI_1+0.557430d_d_CPI_1

（2.061）（-3.261）（3.244）

由上可见在5%的显著性水平下拒绝CPI具有单位根的原假设，表明一阶是平稳时间序列了，所以CPI是I

（1）序列。

（4）

由上图ACF中可以知道q为1，PACF中可以知道p为2，所以建立ARMA（2,1）模型结构;

d_CPIt=a1d_CPI_1+a2d_CPI_2+єt-bєt-1

进行OLS得：

d_CPIt=1.01707d_CPI_1-0.545912d_CPI_2+єt-0.710948єt-1

（3.696）（-3.644）（-1.880）

8、

（1）

由上可见在5%的显著性水平下三个模型均不拒绝LM具有单位根的原假设，表明LM是非平稳时间序列；

由上可见在5%的显著性水平下三个模型均不拒绝LX具有单位根的原假设，表明LX是非平稳时间序列；

（2）

由上可见在5%的显著性水平下拒绝LM具有单位根的原假设，表明一阶是平稳时间序列了，所以LM是I

（1）序列，即一阶单整。

由上可见在5%的显著性水平下拒绝LX具有单位根的原假设，表明一阶是平稳时间序列了，所以LX是R

（1）序列，即一阶单整。

（3）由于LM、LX均是一阶单整序列，所以他们可能是（1,1）阶协整序列。

拒绝原假设，知残差项是平稳的，说明是（1,1）阶协整序列。

（4）

d_LM=0.098d_LX-0.08d_LX_1+0.72d_LM_1-0.39et-1

（0.815）（-0.724）（3.769）（-2.418）

R2=0.55F=7.33