海豚系统外汇市场操作策略.docx
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海豚系统外汇市场操作策略.docx
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海豚系统外汇市场操作策略
章大卫海豚系统外汇市场操作策略
前言:
大卫老师的海豚是一个经过市场检验和被无数外汇爱好者证实的一个可行可靠的交易系统,同时它也是大卫老师十几年外汇市场实践的智慧结晶。
我首先被大卫老师无私的精神所感动,然后深深爱上了海豚,为了系统的认识和了解海豚的精髓,我对大卫老师在论坛上的所有主题进行了详细了阅读和筛选,就变成了我们眼前的这些文字。
感谢大卫老师,感谢火线论坛,我将一如既往的研究和整理下去……(2007年8月18日)
目录:
第一章、海豚系统70交易规则
第二章、海豚系统70操作指南
第三章、大卫语录花絮
第四章、海豚短线战法实战精要
第五章、海豚超短线操作技术
第六章、海豚实战精要
原则:
保持100%原话,只是在顺序上根据海豚法则的顺序进行了一些变动。
第一章、海豚系统70交易规则
我们知道我们会成功的!
因为我们每天都在关注、研究、参与全球的投资市场!
正如中国这个东方巨人的崛起!
中国的专业投资人将带着巨人的财富和睿智活跃在国际投资市场!
我们谨以海豚交易系统和所有共同奋斗的同仁们分享我们的交易心得!
外汇市场的汇率变化反映的是国与国之间经济实力的对比变化。
随着国家之间经济兴衰周期的变化,汇率的变化具有短周期,中周期,长周期循环变化的特征。
由于外汇市场的日交易额极大,几乎没有单一机构可以左右整个市场的可能性,使它成为了一个公开、公平、公正的投资市场。
以年率来计算,一般每年在10%-15%的波动幅度,波动幅度不是很大。
但是以日波动来计算,达到每天0.5%-1%的波动幅度,日内相对波动很大。
针对这样的市场特性,基于外汇保证金的交易模式,我们设计了顺势波动追逐型的交易系统――海豚交易系统。
海豚交易系统问世以来,已经公布的版本受到很多外汇专业投资人的好评!
今天公布的海豚交易系统7.0是总结了以前版本的优点同时又添加了我们最新的研究成果,是一个更加直观,更加系统的外汇交易系统。
第一节、海豚交易系统的交易核心理念:
顺势交易右侧下单
通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易;
通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。
海豚交易系统是一个顺势交易系统!
它要求交易者先通过均线和MACD趋势型指标来判断上级趋势是什么,然后再到次级时段中用KD震荡型指标找到比较好的右侧入场点。
这样才能使交易者不被次级波浪所迷惑,坚定的沿着主趋势的方向交易,同时保证你的入场点是一个马上可以短线盈利的点。
顺势交易/右侧下单才是海豚交易系统的核心理念。
周期共振只是海豚交易系统的表象,只是手段!
它解决了如何在小周期中顺大周期的趋势的简单判断方法问题,同时基本保证了右侧交易!
所以下单的成功率提高了很多。
周期共振的本质还是顺势交易/右侧下单!
纵观整个投资理财市场,会经常不断出现高手!
但是随着时间的推移,我们发现大量的高手只是昙花一现,甚至晚年都会潦倒,原因何在?
看看他们发明和使用的指标系统就知道了!
大量的震荡型指标决定了这些交易者只是昙花一现。
在趋势型行情中一旦站错队就会被市场扫地出门!
真正长期赚钱的如巴菲特的价值投资理论和里查.丹尼斯的海龟交易系统都是顺势交易/右侧下单的交易系统。
我们在即将发布的海豚交易系统7.0版中将增加很多关于主趋势判断的方法和技术手段。
我们希望海豚交易系统沿着顺势交易/右侧下单的核心理念不断完善!
章大卫
2007.4.21.凌晨
右侧下单示意图感谢毛毛对右侧下单做了很多的文字说明!
这里补充一张示意图!
可能可以更好的理解!
发表于2005-5-602:
34
右侧下单+M15-KDJ金叉+均线系统的目标指向(或者布林线的目标指向)
这是一个很好的短线组合。
每天的单向下单机会至少有一次。
大家可以试试!
第二节、海豚交易系统7.0使用的技术指标和参数:
MACD(5,34,5)
KD(8,5,3);(8,5,5)
MA(26,52,104,360)
Envelope(26-0.618%;0.309%;0.0955%)
Time(M1-M5-M30;M5-M30-4H;M30-4H-Day)
1、原帖由飞眼于2007-5-309:
30发表
我在联系海豚超短线,感觉也是超短线M1-M5-M30比超短线M1-M5-M15好用些!
跟章大师的感觉有些同步了,看来我还是进步了!
开心!
自己表扬一下自己了。
章大卫:
M5和M15的时间倍率只有3倍,时间倍率不满足主次级波浪的条件!
我很早就注意这个问题了!
只是没有充分测试之前不敢公布,毕竟用M15的人很多!
2、原帖由飞眼于2007-5-309:
57发表
您看仔细了,还是KDJ(8,5,3)啊!
把图放大就能看清楚了。
不是啊.我又看了一次.M1M5变了8,5,5. 其它还是8,5,3
大卫:
的确有这个变化!
变化的原因是在小周期的KDJ上8,5,5可以过滤掉一点动态的杂波
3、原帖由飞眼于2007-5-309:
59发表
黄金包络线?
?
第一次听说,怎么用呢?
大卫:
相当于沿着MA26的上下两边设置了黄金系数的价格轨道--0.618和1/2*0.618
它是基本固定宽度轨道,不象布林线会张开和缩小。
在4H图上,价格波动的95%以上都在这个区间里!
我们的一位测试员做了几个月的测试才给出了现在的参数。
你们会注意到不同的时间构架下,海豚交易系统7.0使用的参数是不同的。
4、大卫发表于2006-12-1501:
07
你找到过这样好的技术指标吗?
我们经常会找到一些所谓的“好指标”!
你现在去看的时候它好像以前每个变化点都是对的!
类似这样的指标真的有很多!
所以你一定会说:
嗯!
跟着这个指标就对了!
然后你就跟着做,呵呵!
你发现在交易的当时这跟指标线一会儿变红,一会儿变绿,报价在动它也在动
根本就没办法知道现在这跟线是否就是转折点,只有在事后才知道!
事后才准确的东西我要它干吗?
我一个朋友说分析家的一个顶底指标很准!
历史数据看测顶底几乎100%
然后前天说这个指标显示这个股票到顶了,然后急着就跑了
昨天这个股票又涨了,我问这个指标如何了?
他说前天的见顶线没了,昨天显示见顶,他悻悻的说早跑了一天!
今天这个股票又涨了!
我不知道那个指标又如何了!
因为我不敢去问是不是那个见顶线又移了一天!
我自己的股票满仓一股都没跑!
因为我的基本面分析认为这个股票的上涨才刚开始,大约能有5倍的空间。
前次请焱兄看看这个股票也是同样的看法!
呵呵!
技术指标碰到基本面还是后者是老大!
看来看去还是这几个最基本的指标好
KDJ、MACD、RSI、BOLL
可能是因为看熟了他们的连续图,有了基本的预期走法!
哪一天真的找到100%准确的指标的时候,这个市场一定是我们电脑上的“0”来不及显示了!
全世界的印钞机都在24小时印“0”
我得趁现在藏两块熊猫限量金币,到时候换“0”去
呵呵!
呵呵!
呵呵
第三节、交易前的准备:
交易帐户开立
海豚交易系统7.0导入及桌面设置
资金入帐,起始资金数额和后备资金数额
资金性质:
长期还是短期,风险承担的极限比例
交易杠杆比例:
1:
10,1:
20,1:
50,1:
100,1:
200,1:
400,1:
500
锁仓模式:
不可锁仓;保证金锁仓;无保证金锁仓;退保证金锁仓
收息模式:
无收息,低收息,正常收息
交易时段选择:
出入场时段-主交易时段-趋势判断时段
超短线M1-M5-M30;短线M5-M30-4H;中线M30-4H-Day
计算标准下单量
第二章海豚系统70操作指南
为什么我会将海豚系统一下内容独立成章,主要是从交易过程的重要性来考虑,单独成章,可以对每个交易原则的阐述更加仔细,深入。
你仔细想想
海豚战法在入场问题的原则是顺势和右侧下单,没有指标钝化的问题
海豚战法在出场问题的原则是主交易时段的均线和黄金通道的上下轨,它只和价格以及偏离价格的幅度有关,和任何振荡型指标没有关系,所以不可能有常规交易系统的钝化问题。
不同的黄金轨道只是不同的波动幅度的边界而已!
不要只是看到这个系统,那个系统。
要仔细去分析这个系统究竟为什么能盈利,它解决了什么问题!
海豚战法1.0-3.5解决了均线问题也就是平均成本的问题
海豚战法4.0-5.8解决了趋势判断和最佳多周期共振入场点问题
海豚战法6.0-7.8解决了趋势延续和黄金通道价格波动幅度的出场点问题
海豚战法8.0-9.8解决了不同品种的参数优化问题
海豚战法8.8股指期货版解决上证300股指期货的参数优化问题
目前公布的只有几个版本,我觉得已经很够用了。
大家慢慢研究研究
问题:
KD,MACD,均线,他完全会因为当时的行情改变前面的形态。
章大卫回复:
海豚系统当然注意到了均线、KDJ、MACD的价格先导问题,所以才会有在7.0版本开始引入黄金通道的概念。
双重的黄金通道指示了在波动比较小的周期内和波动比较大的周期内,价格的波动范围。
因为黄金通道的参数是一个固定值而且是随着价格的变化取阶段均值变化的,所以它的功能相当于给操作者两个固定的Volatility波动率。
在主交易时段的运用中海豚系统强调了黄金通道和均线的作用,而没有使用MACD和KDJ给操作者以判断。
在趋势判断时段用MACD+26均线的同步来判断趋势。
而没有用KDJ这个敏感的振荡指标。
在交易时段用敏感的KDJ波动来选择入场点,由于放大了6倍的时间段,所以即使死叉会延误最高点和最低点,但是仍然保持了敏感的判断入场点的作用
帖最后由章大卫于2007-8-2512:
11编辑
第一节、交易时段选择规则:
根据个人的交易习惯选择你的主交易时段。
判断的原则是你原来擅长的交易时段就是你要选择的主交易时段
主交易时段的上一个时段就是你的趋势判断时段
主交易时段的下一个时段就是你的出入场时段
1、选择了"短线M5-M30-4H"交易,我的问题如下:
1.是不是用4H图来判断趋势?
是的
2.30M图作什么用的呢?
主交易时段
3.黄金通道了结规则是30M图还是4H图?
30M
4.9根K线内不盈利是否指被套着,盈亏十个点以内要不要平仓?
亏损不要平,盈利可以考虑平
第二节、趋势判断规则:
在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势
价格在MA26以上,MACDValue>Signal>0,趋势为多头市场,做多
价格在MA26以上,MACDSignal>Value>0,趋势为上升回落或者上涨调整,多单平仓,尝试做空
价格在MA26以下,MACDValue 价格在MA26以下,MACDSignal 原帖由vieira于2007-5-501: 15发表 结合M1才能做出更加准确的判断,单边行情的时候,价格经常在M5的包络线外面呆很久,而这时候M1就启到了辨别的作用! 大卫: 呵呵! 正是这种情况告诉了你是单边行情,处理方法不一样哦! 想一想振荡和单边的区分,我们现在可以做到了! 原帖由sky123于2007-5-813: 53发表 7.0新规则中,如果在出入场时段中,KD反转,是否考虑出场? 大卫: 在新规则中出入场时段KD翻转不一定出场,只有主交易时段出现KD翻转才是出场信号 这样就避免了出入场时段的的KD钝化问题 在趋势判断中一共有3个变量,组合起来一共应该有8种可能,其他为说明的情况下,放弃交易,等待明显信号放出。 第三节、下单量计算规则: 标准下单量=帐户累计风险极限额÷4÷货币对日平均波动价值 如果10000美金帐户,累计风险极限额5000美金,货币对日平均波动120点,每标准手货币对日平均波动价值为1200美金 标准下单量=5000÷4÷1200=1.042,取值1标准手 最大关联持仓量=标准下单量×2=2标准手 第四节、入场点选择规则: 趋势判断和下单量确认以后,在出入场时段等待KD的顺势金叉或者死叉。 顺势下单一个标准下单量。 KD死叉的时候,价格一般是在见顶回落的第三根K线,所以KD死叉下单保证了下跌趋势的右侧下单的交易原则。 KD金叉的时候,价格一般是在见底反弹的第三根K线,所以KD金叉下单保证了上涨趋势的右侧下单的交易原则。 中线4H以下时段的交易者没有加码的机会,4H时段交易者可以顺势加码一次,加码量为一个标准下单量。 一个好的入场点,经常出现在图表中重要的均线或者黄金通道的上下轨道上面。 当KD和均线、黄金通道同时印证的入场点,往往是一个好的入场点。 观点: 海豚系统70是一个没有指标钝化的系统 第五节、黄金通道的获利了结规则: 价格总是围绕MA26均线做周期性波动,其波动范围大部分落在黄金通道的内轨道的上下轨之间。 当价格离开MA26均线,顺着趋势到达黄金通道的内轨道时候,是顺势交易的短线单的获利了结点。 当价格离开MA26均线,逆着趋势到达黄金通道的内轨道的时候,结合KD的交叉,可以找到新的右侧交易入场点。 不论何时,当价格快速接近黄金通道的外轨道时,总是顺势交易单的获利了结点。 当出现突发数据的时候,价格会强劲突破黄金通道的内轨道,并且沿着上下轨道继续上涨或者下跌,时间周期上要延续大约13根K线左右才会回到黄金通道的内轨道以内。 这种情况下要顺势持仓,等待趋势型技术指标MACD转折后平仓可以获得最大的收益。 1、原帖由suncarrot于2007-5-817: 16发表 出入看M5的话,看价格触黄金包格线也是在M5时段么? 还是入场开单之后,在主交易时段看价格在包格线内运行的情况? 如果不是的话那么主交易时段派何用处? 次一级趋势研判? 还望指教! 大卫: 获利了结看M30主交易时段的均线和黄金通道和KD差不多了,然后可以直接做获利了结交易,也可以仔细一点再次翻到M5去找到最好的获利了结点 2、原帖由zhangjixiang于2007-5-921: 50发表 我发现在天图中使用1.618-3.236-4.618的组合的黄金包络线效果最佳,在4H图中我增加了1.0的黄金包络线使用效果也很好,请章老师给一下建议 大卫: 你已经离成功很近了! 下一步是找到每个你的主要交易品种每个主要时段的最有效黄金包络线! 3、海豚交易系统7.0的重要突破讨论 首先说明: 既然是讨论帖希望大家多发表意见和建议 不要出现感谢一类的恭维帖! 以便于大家讨论! 海豚交易系统7.0的重要突破: 1.有选择的使用一些交易时段,对时段比例小于3倍的给于冷冻处理 比如M15被冷冻! 2.不同的交易时段使用不同的技术指标参数 这在包络线上有很好的反映,总共设置了三组包络线参数,但是某一个时段中最多只有二组,有的时段只有一组。 KDJ也使用了不同的参数 均线系统是参数变化最大的! 最少的时段只有一根,最多的时段有四根! 3.均线系统按照不同的时段分别设置,取消了大量在某一时段不起太大作用的均线。 使系统更加简洁有效。 比如在M1和M5中只保留了一条104均线,效果非常好。 4.采用黄金包络线来取代均线和布林线以前在海豚交易系统中预测阻力和支持位的作用,更加科学,更加有效。 也正是因为采用了黄金包络线,才能够在系统中取消大量平时作用不大的均线。 黄金包络线充分体现了海豚交易系统对行情波动进行量化分析的核心思想。 大约80%的行情可以量化分析,这是我们可以赚到的钱! 大约20%的行情是无任何规律的,我们应该学会放弃! 4、原帖由jean007于2007-5-420: 23发表 老师的5M图里面的黄金包罗线对欧美这个货币对甚是灵验,我理解的只要超过包罗线外,配合kd,就可买卖 学生理解的浮浅,还等老师指教 大卫: 这几天你们拿着这个系统多看看图表! 会有很多开心的发现! 这是很多时间研究的心血! 不过看到它很准的时候真的很开心! 给一张欧元现在的M30图,看看我红笔描的地方 第六节、2745锁仓止损规则: 如果开仓后价格反向运行达到27点或者运行9根K线后仍然没有盈利的机会,证明这次交易失败,立刻反向锁仓或者止损。 当我们使用M5-M30-4H作为出入场时段-主交易时段-趋势判断时段的时候,我们可以用这个简单的法则来应对可能发生的错误。 因为在M5出入场时段,我们使用KD交叉作为下单依据,它的K线周期一般是13根左右,波动幅度大约20-30点。 KD交叉的时候一般已经是第三根,继续运行9根就是45分钟,如果仍然没有盈利,证明开场时的判断是错误的,需要立刻停止这个交易,停止的方法可以是锁仓或者止损。 等待下一次交易机会的出现。 顺大趋势单向操盘盈利的核心要点 这项技术的确只适合于熟手的操作! 这项操作的执行需要对资金的管理有一套基本定量的方法: 比如顺势100点可以操作盈利30%,逆势按照27点止损20点拔档操作亏损10% 那么只要你是顺大趋势操作,你最终就是在这个100点循环中赚了至少20%。 换句话说只要你做单向行情,那么行情上涨100点你亏损了2单共计损失10%。 实际从长远计算是盈利了! 因为大趋势是处于下跌趋势中,接下去的下跌100点中你会盈利30%。 因此不要认为涨了1000点,有人亏了5万美金就说他亏了,其实关于他的赚钱游戏才刚刚开始。 因为市场为他腾出的1000点空间对他来说可能意味者13.78倍的利润。 而此时他重新开始下5万美金的筹码! 呵呵! 所以我坚持做保证金要基本面大趋势判断正确以后做单向操作! 所以我坚持做保证金要分仓操作! 与大家共享一点心得,以便共同做好英镑的下一个1000点下跌! 原帖由焱森于2006-7-723: 53发表 嘿嘿这是法师的操作技法核心 但确实只适合执行止损坚决的 资金管理严格的成手其单向操做也是必须的不能忽左忽右 同感支持 大卫: 不一定需要坚决止损! 可以使用不止损操盘法! 顺势加码,逆势守仓不加码同样可行,当然资金管理的方案是爆仓拔档同向继续下单不加码不减码! 备用资金应该是主仓的4倍以上! 原帖由xugt111于2006-7-800: 18发表 谢谢大卫兄的心得奉献。 我也一直认为资金管理、顺势交易是成功的确定性因素。 如果我们在单边行情中赚不到足够的钱,那么我们在什么行情中赚钱呢! 我喜欢中长线的趋势操作并加码,虽然现在还在摸索的不成熟... 大卫: 27点止损或者锁仓以后跳空20点继续做空! 这和焱森讲的25点止损跳空20点同向下单是一样的! 可能造成100点的逆势行情中你亏损帐户的10%资金 这是一种量化的操盘模式 第七节、不赌数据规则: 在数据前15分钟锁定或者平仓所有敞开的头寸,等到数据公布后,再根据新的趋势判断决定交易策略。 对于海豚交易系统的使用者来说,我们获得短线收益的能力是非常强的,而且机会也是非常多,因此我们就没有必要把我们的盈利构筑在对数据的准确预测上。 事实上数据市的结果是最难以预测的。 我们应该做的是等到数据公布以后趋势明确呈现出来的时候,我们利用海豚交易系统进行顺势交易获利。 不要把盈利的基础构筑在不可预知的风险之上。 第八节、清仓过夜规则: 在你每天晚上结束交易之前,获利平仓所有盈利的短线交易,锁定或者止损所有亏损的短线交易。 尽量做到清仓过夜和清仓过周末,会让你有一个良好的短线交易心态,同时规避了大量的不确定风险。 今天干了一件非常有意义的事情--海豚战法增加当日清仓规则! 最新海豚超短线帐单公布 今天凌晨我做了一件非常有意义的事情--平掉海豚短线所有的持仓单! 理由是: 既然海豚短线可以在一个正常交易日中获得2%-30%的收益(万元级别),那么我们应该没有充分的理由持仓过夜,特别是浮动亏损单! 期望通过过夜来弥补你的错误,只会让错误不断重复发生,直到不可收拾为止! 做对做错日内解决! 否则就不是一个严格意义上的日内交易者。 这个方法会让使用海豚战法的日内交易者形成良好的思考习惯: 必须每单考虑我的单子是否可以再半夜之前盈利出场! 海豚短线战法增加一个当日清仓规则: 不论单子盈亏,当日交易结束的时候必须平掉所有日内交易单! [本帖最后由章大卫于2006-12-1421: 47编辑] 感谢外汇火线论坛司令、各位版主、论坛全体会员给我们的支持! 感谢凯麟基金全体成员的辛勤工作! 第三章、大卫语录花絮: 第一节、少出击多打打伏击战是外汇致胜要诀! 关键字: 顺势交易等待 大炮弹药全部准备好,等到行情到了关键转折区域再下单就好像是在打伏击战。 这种情况盈利的概率很高! 等鬼子上来再打! 不要追着鬼子打! 很容易中埋伏被他们反戈一击的 下面是我和michael的讨论,和大家一起分享! michael说: 对于你们做大趋势的。 。 似乎进场点不是太注意。 。 和资金有关吗? 章大卫说: 也注意进场点,只要考虑整个单子中线有利润不会被套住就可以了。 章大卫说: 其实1000美金做0.3几乎一点风险也没有(可以锁仓和只沿大趋势做的话) 我觉得一个月翻倍是很简单的事情 michael说: 看过你以前的示范 也是我的追求目标 章大卫说: 不过要准备好每五次翻倍会有一次爆仓损失60% 因为我的持仓比较重 michael说: 嗯。 。 高手胆量大 我目前都控制在一手。 。 等自己心态能收放自如了再加仓 章大卫说: 不是胆大,是个性问题! 我太自信了! 所以我盈利是一定退出本金和部分利润的。 michael说: 呵呵,可以感觉出来 从你的示范,帖子 章大卫说: 而且我不会同时使用所有的帐户,一定有一半以上备用帐户 章大卫说: 这个行业要随时准备出大行情。 有可能出大行情的时候你的现有帐户已经全部爆仓了。 等你再次划资金已经没有机会了! michael说: 随时做一个有准备的人 学到 章大卫说: 就像周五的非农,我们在准备的区域1.8950-1.9027伏击。 全部开锁和下单在1.8946-56之间就非常成功! michael说: 嗯,机会是给有准备的人的 michael说: 少出击,多等待。 。 抓住大机会 章大卫说: 不是出击是伏击! michael说: 对 michael说: 猎豹的故事 第二节、我和bevan关于盈利方法的讨论 关键字: 仓位突破加码 bevan说: 好! 章大卫说: 嗨! 收复失地了吧 bevan说: 是的,谢谢法师指教 章大卫说: 今天等反弹13个小时左右再看情况 章大卫说: 位置应该在1.8900附近 章大卫说: 接下去看1.8537空单平仓 bevan说: 好的,我现在空仓,昨天在1.8887被止赢不了,只吃到行情的1半不过已经心满了 章大卫说: 这次锻炼过以后你知道要懂得持仓赚大钱了吧! bevan说: 太棒了 章大卫说: 我昨晚大约动用了六个帐户,盈利。 现在平了20%的短线帐户的单子 bevan说: GXGX bevan说: 我在我们的论坛看您的贴子 章大卫说: 这波行情从1.9329开始至少1000点,就是看到我讲的1.8305,这是至少 可能可以看到1.8000 bevan说: 好的,收到 bevan说: 走一步看一步 章大卫说: 不过你还是要注意仓位的结构 章大卫说: 0.2下单,加码0.1(注: 这个帐户$1000开户的) bevan说: 好
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